PUB - Publikationen an der Universität Bielefeld

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• [95]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2988384

  Calvia, A.; Federico, S.; Ferrari, G.; Gozzi, F. (2024): A Mean-Field Model of Optimal Investment. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [94]
  

  2024 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2987947

  Cadenillas, A.; Ferrari, G.; Schuhmann, P. (2024): Optimal production management when there is regime switching and production constraints Annals of Operations Research

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• [93]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2987416

  Dammann, F.; Ferrari, G. (2024): A Stationary Equilibrium Model of Green Technology Adoption with Endogenous Carbon Price. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [92]
  

  2023 | Preprint | Veröffentlicht | PUB-ID: 2987708

  Banas, L.; Ferrari, G.; Randrianasolo, T. A. (2023): Numerical approximation of Dynkin games with asymmetric information

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• [91]
  

  2023 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2985970

  Ferrari, G.; Zhu, S. (2023): On a Merton Problem with Irreversible Healthcare Investment. überarbeitete Version. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [90]
  

  2023 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2985076

  Chen, A.; Ferrari, G.; Zhu, S. (2023): Striking the Balance: Life Insurance Timing and Asset Allocation in Financial Planning. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [89]
  

  2023 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2984621

  Ferrari, G.; Zhu, S. (2023): Optimal Retirement Choice under Age-dependent Force of Mortality. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [88]
  

  2023 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2983417

  Federico, S.; Ferrari, G.; Torrente, M. L. (2023): Irreversible Reinsurance: Minimization of Capital Injections in Presence of a Fixed Cost. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [87]
  

  2023 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2981371

  Dammann, F.; Ferrari, G. (2023): Optimal execution with multiplicative price impact and incomplete information on the return Finance and Stochastics

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• [86]
  

  2023 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2981284

  Dianetti, J.; Ferrari, G.; Tzouanas, I. (2023): Ergodic Mean-Field Games of Singular Control with Regime-Switching (extended version). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [85]
  

  2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2980533

  Dianetti, J.; Ferrari, G. (2023): Multidimensional singular control and related Skorokhod problem: Sufficient conditions for the characterization of optimal controls Stochastic Processes and their Applications,162: 547-592.

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• [84]
  

  2023 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2978796

  Aïd, R.; Basei, M.; Ferrari, G. (2023): A Stationary Mean-Field Equilibrium Model of Irreversible Investment in a Two-Regime Economy. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [83]
  

  2023 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2978674

  Basei, M.; Ferrari, G.; Rodosthenous, N. (2023): Uncertainty over Uncertainty in Environmental Policy Adoption: Bayesian Learning of Unpredictable Socioeconomic Costs. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [82]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967537

  Ferrari, G.; Zhu, S. (2022): Consumption Descision, Portfolio Choice and Healthcare Irreversible Investment. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [81]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2979039

  Ferrari, G.; Li, H.; Riedel, F. (2022): Optimal consumption with Hindy–Huang–Kreps preferences under nonlinear expectations Advances in Applied Probability ,54:(4): 1222-1251.

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• [80]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2978299

  Dianetti, J.; Ferrari, G.; Fischer, M.; Nendel, M. (2022): A Unifying Framework for Submodular Mean Field Games Mathematics of Operations Research

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• [79]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2968012

  Federico, S.; Ferrari, G.; Torrente, M. - L. (2022): Optimal vaccination in a SIRS epidemic model Economic Theory

  PUB | DOI | WoS | PubMed | Europe PMC
   
• [78]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2967384

  Cao, H.; Dianetti, J.; Ferrari, G. (2022): Stationary Discounted and Ergodic Mean Field Games with Singular Controls Mathematics of Operations Research

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• [77]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2964637

  Ferrari, G.; Schuhmann, P.; Zhu, S. (2022): Optimal dividends under Markov-modulated bankruptcy level Insurance: Mathematics and Economics,106: 146-172.

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• [76]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2963714

  Federico, S.; Ferrari, G.; Torrente, M. - L. (2022): Optimal Vaccination in a SIRS Epidemic Model. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [75]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962706

  Calvia, A.; Ferrari, G. (2022): Nonlinear Filtering of Partially Observed Systems Arising in Singular Stochastic Optimal Control Applied Mathematics and Optimization ,85:(2):12

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• [74]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2961488

  Dammann, F.; Ferrari, G. (2022): Optimal Execution with Multiplicative Price Impact and Incomplete Information on the Return. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [73]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2961096

  Bandini, E.; De Angelis, T.; Ferrari, G.; Gozzi, F. (2022): Optimal dividend payout under stochastic discounting Mathematical Finance

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• [72]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2960759

  Dianetti, J.; Ferrari, G.; Fischer, M.; Nendel, M. (2022): A Unifying Framework for Submodular Mean Field Games. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [71]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958433

  Ferrari, G.; Li, H.; Riedel, F. (2022): A Knightian irreversible investment problem Journal of Mathematical Analysis and Applications,507:(1):125744

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• [70]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2960414

  Dianetti, J.; Ferrari, G.; Fischer, M.; Nendel, M. (2021): Submodular mean field games: Existence and approximation of solutions Annals of Applied Probability,31:(6): 2538-2566.

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• [69]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2960182

  Dammann, F.; Ferrari, G. (2021): On an irreversible investment problem with two-factor uncertainty Quantitative Finance

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• [68]
  

  2021 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955492

  Calvia, A.; Ferrari, G. (2021): Nonlinear Filtering of Partially Observed Systems Arising in Singular Stochastic Optimal Control. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [67]
  

  2021 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955165

  Cao, H.; Dianetti, J.; Ferrari, G. (2021): Stationary Discounted and Ergodic Mean Field Games of Singular Control. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [66]
  

  2021 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2952857

  Dianetti, J.; Ferrari, G. (2021): Multidimensional Singular Control and Related Skorokhod Problem: Suficient Conditions for the Characterization of Optimal Controls. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [65]
  

  2021 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2952860

  Dammann, F.; Ferrari, G. (2021): On an Irreversible Investment Problem with Two-Factor Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [64]
  

  2021 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2959047

  Ferrari, G.; Schuhmann, P.; Zhu, S. (2021): Optimal Dividends under Markov-Modulated Bankruptcy Level. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [63]
  

  2021 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2952182

  Federico, S.; Ferrari, G.; Rodosthenous, N. (2021): Two-Sided Singular Control of an Inventory with Unknown Demand Trend. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [62]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2959491

  Falbo, P.; Ferrari, G.; Rizzini, G.; Schmeck, M. D. (2021): Optimal switch from a fossil-fueled to an electric vehicle Decisions in Economics and Finance

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• [61]
  

  2021 | Preprint | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939728

  Banas, L.; Ferrari, G.; Randrianasolo, T. A. (2021): Numerical approximation of the value of a stochastic differential game with asymmetric information arXiv:1912.13248

  PUB | DOI | WoS | arXiv
   
• [60]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955128

  Federico, S.; Ferrari, G.; Riedel, F.; Röckner, M. (2021): On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems SIAM Journal on Control and Optimization,59:(2): 1680-1704.

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• [59]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2955114

  Federico, S.; Ferrari, G.; Schuhmann, P. (2021): Singular Control of the Drift of a Brownian System Applied Mathematics & Optimization

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• [58]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2946500

  Callegaro, G.; Ceci, C.; Ferrari, G. (2020): Optimal reduction of public debt under partial observation of the economic growth Finance and stochastics,24:(4): 1083-1132.

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• [57]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943684

  Bandini, E.; de Angelis, T.; Ferrari, G.; Gozzi, F. (2020): Optimal Dividend Payout under Stochastic Discounting. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [56]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943686

  Federico, S.; Ferrari, G.; Schuhmann, P. (2020): Singular Control of the Drift of a Brownian System. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [55]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945084

  Federico, S.; Ferrari, G. (2020): Taming the Spread of an Epidemic by Lockdown Policies. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [54]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942252

  Ferrari, G.; Li, H.; Riedel, F. (2020): A Knightian Irreversible Investment Problem. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [53]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2949956

  Falbo, P.; Ferrari, G.; Rizzini, G.; Schmeck, M. D. (2020): Optimal Switch from a Fossil-Fueled to an Electric Vehicle. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [52]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948952

  Ferrari, G.; Li, H.; Riedel, F. (2020): Optimal Consumption with Intertemporal Substitution under Knightian Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [51]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2944790

  Ferrari, G.; Rodosthenous, N. (2020): OPTIMAL CONTROL OF DEBT-TO-GDP RATIO IN AN N-STATE REGIME SWITCHING ECONOMY SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION,58:(2): 755-786.

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• [50]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945133

  Dianetti, J.; Ferrari, G. (2020): NONZERO-SUM SUBMODULAR MONOTONE-FOLLOWER GAMES: EXISTENCE AND APPROXIMATION OF NASH EQUILIBRIA SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION,58:(3): 1257-1288.

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• [49]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939181

  Ferrari, G.; Vargiolu, T. (2020): On the singular control of exchange rates Annals of Operations Research,292: 795-832.

  PUB | DOI | WoS
   
• [48]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2949212

  Federico, S.; Ferrari, G.; Schuhmann, P. (2020): A Singular Stochastic Control Problem with Interconnected Dynamics SIAM Journal on Control and Optimization,58:(5): 2821-2853.

  PUB | DOI | WoS
   
• [47]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2949981

  Federico, S.; Ferrari, G. (2020): Taming the spread of an epidemic by lockdown policies. Journal of mathematical economics

  PUB | DOI | WoS | PubMed | Europe PMC
   
• [46]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933813

  Ferrari, G.; Rodosthenous, N. (2019): Optimal Control of Debt-To-GDP Ratio in an N-State Regime Switching Economy. Aktual. Version Februar 2019. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [45]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939974

  Banas, L.; Ferrari, G.; Randrianasolo, T. A. (2019): Numerical Appromixation of the Value of a Stochastic Differential Game with Asymmetric Information. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [44]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2936699

  Dianetti, J.; Ferrari, G.; Fischer, M.; Nendel, M. (2019): Submodular Mean Field Games. Existence and Approximation of Solutions. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [43]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937637

  Federico, S.; Ferrari, G.; Schuhmann, P. (2019): A Model for the Optimal Management of Inflation. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [42]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932994

  Dianetti, J.; Ferrari, G. (2019): Nonzero-Sum Submodular Monotone-Follower Games. Existence and Approximation of Nash Equilibria. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [41]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933360

  Callegaro, G.; Ceci, C.; Ferrari, G. (2019): Optimal Reduction of Public Debt under Partial Observation of the Economic Growth. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [40]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935374

  Federico, S.; Ferrari, G.; Riedel, F.; Röckner, M. (2019): On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [39]
  

  2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2936024

  De Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2019): A Solvable Two-Dimensional Degenerate Singular Stochastic Control Problem with Nonconvex Costs MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH,44:(2): 512-531.

  PUB | DOI | WoS
   
• [38]
  

  2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937742

  Ferrari, G.; Schuhmann, P. (2019): An Optimal Dividend Problem with Capital Injections over a Finite Horizon SIAM Journal on Control and Optimization,57:(4): 2686-2719.

  PUB | DOI | WoS
   
• [37]
  

  2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2938385

  Ferrari, G.; Koch, T. (2019): An Optimal Extraction Problem with Price Impact APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION

  PUB | DOI | WoS
   
• [36]
  

  2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2936634

  Ferrari, G.; Koch, T. (2019): On a strategic model of pollution control Annals of Operations Research,275:(2): 297-319.

  PUB | DOI | WoS
   
• [35]
  

  2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2934107

  Ferrari, G. (2019): On a class of singular stochastic control problems for reflected diffusions Journal of Mathematical Analysis and Applications,473:(2): 952-979.

  PUB | DOI | WoS
   
• [34]
  

  2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932622

  Ferrari, G.; Koch, T. (2018): An optimal extraction problem with price impact. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [33]
  

  2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930440

  Ferrari, G.; Schuhmann, P. (2018): An Optimal Dividend Problem with Capital Injections over a Finite Horizon . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [32]
  

  2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932800

  Ferrari, G.; Yang, S. (2018): On an Optimal Extraction problem with Regime Switching Advances in Applied Probability,50:(3): 671-705.

  PUB | DOI | WoS | arXiv
   
• [31]
  

  2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930530

  De Angelis, T.; Ferrari, G. (2018): Stochastic nonzero-sum games: a new connection between singular control and optimal stopping Advances in Applied Probability,50:(2): 347-372.

  PUB | DOI | WoS | arXiv
   
• [30]
  

  2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2920351

  De Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2018): Nash equilibria of threshold type for two-player nonzero-sum games of stopping Annals of Applied Probability,28:(1): 112-147.

  PUB | DOI | WoS | arXiv
   
• [29]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930430

  de Angelis, T.; Ferrari, G.; Hamadène, S. (2017): A Note on a New Existence Result for Reflected BSDES with Interconnected Obstacles. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [28]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930433

  Ferrari, G. (2017): On a Class of Singular Stochastic Control Problems for Reflected Diffusions . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [27]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930438

  Ferrari, G.; Vargiolu, T. (2017): On the Singular Control of Exchange Rates . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [26]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930413

  Ferrari, G.; Koch, T. (2017): On a Strategic Model of Pollution Control . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [25]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2916438

  De Angelis, T.; Federico, S.; Ferrari, G. (2017): Optimal Boundary Surface for Irreversible Investment with Stochastic Costs Mathematics of Operations Research,42:(4): 1135-1161.

  PUB | DOI | WoS
   
• [24]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901752

  Angelis, T. D.; Ferrari, G.; Martyr, R.; Moriarty, J. (2017): Optimal Entry to an Irreversible Investment Plan with Non Convex Costs MATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS,11:(4): 423-454.

  PUB | DOI | WoS | arXiv
   
• [23]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901747

  Ferrari, G.; Riedel, F.; Steg, J. - H. (2017): Continuous-Time Public Good Contribution Under Uncertainty: A Stochastic Control Approach Applied Mathematics & Optimization,75:(3): 429-470.

  PUB | DOI | WoS
   
• [22]
  

  2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2904729

  de Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2016): A solvable two-dimensional singular stochastic control problem with non convex costs. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [21]
  

  2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2904731

  Ferrari, G.; Yang, S. (2016): On an optimal extraction problem with regime switching. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [20]
  

  2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2904748

  de Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2016): Nash equilibria of threshold type for two-player nonzero-sum games of stopping. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [19]
  

  2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2904750

  Ferrari, G. (2016): Controlling public debt without forgetting Inflation. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [18]
  

  2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2904753

  de Angelis, T.; Ferrari, G. (2016): Stochastic nonzero-sum games: a new connection between singular control and optimal stopping . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [17]
  

  2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2904756

  de Angelis, T.; Ferrari, G.; Martyr, R.; Moriarty, J. (2016): Optimal entry to an irreversible investment plan with non convex costs . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [16]
  

  2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2906562

  Ferrari, G.; Salminen, P. (2016): IRREVERSIBLE INVESTMENT UNDER LEVY UNCERTAINTY: AN EQUATION FOR THE OPTIMAL BOUNDARY ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY,48:(1): 298-314.

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• [15]
  

  2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2766940

  De Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2015): A Nonconvex Singular Stochastic Control Problem and its Related Optimal Stopping Boundaries SIAM Journal on Control and Optimization,53:(3): 1199-1223.

  PUB | DOI | WoS
   
• [14]
  

  2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901450

  Ferrari, G.; Riedel, F.; Steg, J. - H. (2015): Continuous-Time Public Good Contribution under Uncertainty. Version February 2015. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [13]
  

  2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2782593

  Chiarolla, M. B.; Ferrari, G.; Stabile, G. (2015): Optimal dynamic procurement policies for a storable commodity with Levy prices and convex holding costs European Journal of Operational Research,247:(3): 847-858.

  PUB | DOI | WoS
   
• [12]
  

  2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2718995

  Ferrari, G. (2015): On an integral equation for the free-boundary of stochastic, irreversible investment problems The Annals of Applied Probability,25:(1): 150-176.

  PUB | DOI | WoS
   
• [11]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901528

  de Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2014): A non convex singular stochastic control problem and its related optimal stopping boundaries. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [10]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901544

  de Angelis, T.; Federico, S.; Ferrari, G. (2014): On the Optimal Boundary of a Three-Dimensional Singular Stochastic Control Problem Arising in Irreversible Investment. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [9]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901685

  Ferrari, G.; Salminen, P. (2014): Irreversible Investment under Lévy Uncertainty: an Equation for the Optimal Boundary. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [8]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901687

  de Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2014): A solvable two-dimensional degenerate singular stochastic control problem with non convex costs. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [7]
  

  2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2705522

  De Angelis, T.; Ferrari, G. (2014): A stochastic partially reversible investment problem on a finite time-horizon: Free-boundary analysis Stochastic Processes and their Applications,124:(12): 4080-4119.

  PUB | DOI | WoS
   
• [6]
  

  2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2681888

  Chiarolla, M. B.; Ferrari, G. (2014): Identifying the Free Boundary of a Stochastic, Irreversible Investment Problem via the Bank--El Karoui Representation Theorem SIAM Journal on Control and Optimization,52:(2): 1048-1070.

  PUB | DOI | WoS
   
• [5]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2693721

  Chiarolla, M. B.; Ferrari, G.; Riedel, F. (2013): Generalized Kuhn--Tucker Conditions for N-Firm Stochastic Irreversible Investment under Limited Resources SIAM Journal on Control and Optimization,51:(5): 3863-3885.

  PUB | DOI | WoS
   
• [4]
  

  2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674083

  de Angelis, T.; Ferrari, G. (2013): A Stochastic Reversible Investment Problem on a Finite-Time Horizon: Free Boundary Analysis. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [3]
  

  2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674160

  Ferrari, G.; Riedel, F.; Steg, J. - H. (2013): Continuous-Time Public Good Contribution under Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [2]
  

  2012 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674034

  Ferrari, G. (2012): On an integral equation for the free boundary of stochastic, irreversible investment problems. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [1]
  

  2012 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2671727

  Chiarolla, M. B.; Ferrari, G.; Riedel, F. (2012): Generalized Kuhn–Tucker conditions for N-Firm stochastic irreversible investment under limited resources. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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