96 Publikationen
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2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2993333
Arbitrage Pricing in Convex, Cash-Additive MarketsPUB | PDF
Lécuyer E, Riedel F, Stanca L (2024) Center for Mathematical Economics Working Papers; 694.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2992835
Optimal Consumption for Recursive Preferences with Local Substitution under RiskPUB | PDF
Li H, Riedel F (2024) Center for Mathematical Economics Working Papers; 693.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2990761The Texas Shoot-Out under Knightian uncertaintyPUB | DOI | WoS
Bauch G, Riedel F (2024)
Games and Economic Behaviour 146: 35-50. -
2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2990509
Variational Inequalities and Smooth-Fit Principle for Singular Stochastic Control Problems in Hilbert SpacesPUB | PDF
Federico S, Ferrari G, Riedel F, Röckner M (2024) Center for Mathematical Economics Working Papers; 692.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2987106
Optimal consumption and Investment under Relative Performance Criteria with Epstein-Zin UtilityPUB | PDF
Dianetti J, Riedel F, Stanza L (2024) Center for Mathematical Economics Working Papers; 685.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2985925Optimal consumption for recursive preferences with local substitution - the case of certaintyPUB | DOI | WoS
Li H, Riedel F, Yang S (2024)
Elsevier Journal of Mathematical Economics 110: 102932. -
2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2979039Optimal consumption with Hindy–Huang–Kreps preferences under nonlinear expectationsPUB | DOI | WoS
Ferrari G, Li H, Riedel F (2022)
Advances in Applied Probability 54(4): 1222-1251. -
2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967585
Demographic Changes and Asset Prices in an Overlapping Generations ModelPUB | PDF
Simo-Kengne BD, Riedel F, Demeze-Jouatsa G-H (2022) Center for Mathematical Economics Working Papers; 672.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967056
Optimal Consumption for Recursive Preferences with Local Substitution - the Case of CertaintyPUB | PDF
Li H, Riedel F, Yang S (2022) Center for Mathematical Economics Working Papers; 670.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2966203
Efficient Allocations under Ambiguous Model UncertaintyPUB | PDF
Hara C, Mukerji S, Riedel F, Tallon JM (2022) Center for Mathematical Economics Working Papers; 669.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962409
The Texas Shoot-Out under Knightian UncertaintyPUB | PDF
Bauch G, Riedel F (2022) Center for Mathematical Economics Working Papers; 664.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958433A Knightian irreversible investment problemPUB | DOI | WoS
Ferrari G, Li H, Riedel F (2022)
Journal of Mathematical Analysis and Applications 507(1): 125744. -
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955362
Viability and Arbitrage Under Knightian UncertaintyPUB | PDF | DOI | Download (ext.) | WoS
Burzoni M, Riedel F, Soner HM (2021)
Econometrica 89(3): 1207-1234. -
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2957012A decomposition of general premium principles into risk and deviationPUB | DOI | WoS
Nendel M, Riedel F, Schmeck MD (2021)
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2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955128On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control ProblemsPUB | DOI | WoS
Federico S, Ferrari G, Riedel F, Röckner M (2021)
SIAM Journal on Control and Optimization 59(2): 1680-1704. -
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945081
Decomposition of General Premium Principles into Risk and DeviationPUB | PDF
Nendel M, Schmeck MD, Riedel F (2020) Center for Mathematical Economics Working Papers; 638, aktual. Version July 2020.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942252
A Knightian Irreversible Investment ProblemPUB | PDF
Ferrari G, Li H, Riedel F (2020) Center for Mathematical Economics Working Papers; 634.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948952
Optimal Consumption with Intertemporal Substitution under Knightian UncertaintyPUB | PDF
Ferrari G, Li H, Riedel F (2020) Center for Mathematical Economics Working Papers; 641.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939436Dynamically Consistent α-Maxmin Expected UtilityPUB | DOI | WoS
Beißner P, Lin Q, Riedel F (2020)
Mathematical Finance 30(3): 1073-1102. -
2020 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2946111Optimal consumption and portfolio choice with ambiguous interest rates and volatilityPUB | DOI | WoS
Lin Q, Riedel F (2020)
Economic Theory. -
2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942717Purification and disambiguation of Ellsberg equilibriaPUB | DOI | WoS
Decerf B, Riedel F (2020)
ECONOMIC THEORY 69(3): 595-636. -
2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935374
On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control ProblemsPUB | PDF
Federico S, Ferrari G, Riedel F, Röckner M (2019) Center for Mathematical Economics Working Papers; 614.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
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2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930443
Equilibria under Knightian Price UncertaintyPUB | PDF
Beißner P, Riedel F (2018) Center for Mathematical Economics Working Papers; 597.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2921223Non-implementability of Arrow-Debreu equilibria by continuous trading under volatility uncertaintyPUB | DOI | WoS
Beißner P, Riedel F (2018)
Finance and Stochastics 22(3): 603-620. -
2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932975Dynamically consistent preferences under imprecise probabilistic informationPUB | DOI | WoS
Riedel F, Tallon J-M, Vergopoulos V (2018)
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2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930436
Dynamically Consistent α-Maxmin Expected UtilityPUB | PDF
Beißner P, Lin Q, Riedel F (2017) Center for Mathematical Economics Working Papers; 593.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
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2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909171
Uncertain acts in gamesPUB | PDF
Riedel F (2017) Center for Mathematical Economics Working Papers; 571.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912963
Viability and arbitrage under Knightian UncertaintyPUB | PDF
Burzoni M, Riedel F, Soner HM (2017) Center for Mathematical Economics Working Papers; 575.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2910581
Dynamically consistent preferences under imprecise probabilistic informationPUB | PDF
Riedel F, Tallon J-M, Vergopoulos V (2017) Center for Mathematical Economics Working Papers; 573.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912499Subgame-perfect equilibria in stochastic timing gamesPUB | DOI | WoS
Riedel F, Steg J-H (2017)
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2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2908533Kuhn's Theorem for extensive form Ellsberg gamesPUB | DOI | WoS
Muraviev I, Riedel F, Sass L (2017)
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2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901747Continuous-Time Public Good Contribution Under Uncertainty: A Stochastic Control ApproachPUB | DOI | WoS
Ferrari G, Riedel F, Steg J-H (2017)
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2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2903538
Knight-Walras equilibriaPUB | PDF
Beißner P, Riedel F (2016) Center for Mathematical Economics Working Papers; 558.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901361
Disambiguation of Ellsberg equilibria in 2x2 normal form gamesPUB | PDF
Decerf B, Riedel F (2016) Center for Mathematical Economics Working Papers; 554.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901450
Continuous-Time Public Good Contribution under UncertaintyPUB | PDF
Ferrari G, Riedel F, Steg J-H (2015) Center for Mathematical Economics Working Papers; 485, Version February 2015.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2764377The logit dynamic for games with continuous strategy setsPUB | DOI | WoS
Lahkar R, Riedel F (2015)
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2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2718243The Foster-Hart measure of riskiness for general gamblesPUB | DOI | WoS
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2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2775531A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of RiskinessPUB | DOI | WoS
Hellmann T, Riedel F (2015)
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2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901565
Kuhn's Theorem for Extensive Form Ellsberg GamesPUB | PDF
Mouraviev I, Riedel F, Sass L (2014) Center for Mathematical Economics Working Papers; 510.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901645
The Continuous Logit Dynamic and Price DispersionPUB | PDF
Lahkar R, Riedel F (2014) Center for Mathematical Economics Working Papers; 521.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901673
Non-Implementability of Arrow-Debreu Equilibria by Continuous Trading under Knightian UncertaintyPUB | PDF
Riedel F, Beißner P (2014) Center for Mathematical Economics Working Papers; 527.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2698773
Subgame-Perfect Equilibria in Stochastic Timing GamesPUB | PDF
Riedel F, Steg J-H (2014) Center for Mathematical Economics Working Papers; 524.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2699987
A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of RiskinessPUB | PDF
Hellmann T, Riedel F (2014) Center for Mathematical Economics Working Papers; 528.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2675321
Optimal consumption and portfolio choice with ambiguityPUB | PDF
Lin Q, Riedel F (2014) Center for Mathematical Economics Working Papers; 497.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2693718Financial economics without probabilistic prior assumptionsPUB | DOI | WoS
Riedel F (2014)
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2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2693721Generalized Kuhn--Tucker Conditions for N-Firm Stochastic Irreversible Investment under Limited ResourcesPUB | DOI | WoS
Chiarolla MB, Ferrari G, Riedel F (2013)
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2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674036
The Foster-Hart measure of riskiness for general gamblesPUB | PDF
Riedel F, Hellmann T (2013) Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 474.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674160
Continuous-Time Public Good Contribution under UncertaintyPUB | PDF
Ferrari G, Riedel F, Steg J-H (2013) Center for Mathematical Economics Working Papers; 485.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2612791Intertemporal equilibria with Knightian uncertaintyPUB | DOI | WoS
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2012 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682901Evolutionary Stability in First Price AuctionsPUB | DOI | WoS
Louge F, Riedel F (2012)
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2012 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2671727
Generalized Kuhn–Tucker conditions for N-Firm stochastic irreversible investment under limited resourcesPUB | PDF
Chiarolla MB, Ferrari G, Riedel F (2012) Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 463.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2012 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682881Optimal stopping under ambiguity in continuous timePUB | DOI | WoS
Cheng X, Riedel F (2012)
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2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900954
The strategic use of ambiguityPUB | PDF
Riedel F, Sass L (2011) Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 452.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900982
Distorted Voronoi languagesPUB | PDF
Förster M, Riedel F (2011) Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 458.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900949
Finance without probabilistic prior assumptionsPUB | PDF
Riedel F (2011) Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 450.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2011 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2440603Voronoi languages Equilibria in cheap-talk games with high-dimensional types and few signalsPUB | DOI | WoS
Jaeger G, Metzger LP, Riedel F (2011)
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2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909312
Existence of financial equilibria in continuous time with potentially complete marketsPUB | PDF
Riedel F, Herzberg F (2010) Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 443.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909314
Intertemporal equilibria with Knightian uncertaintyPUB | PDF
Dana R-A, Riedel F (2010) Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 440.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics. -
2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316471
Evolutionary stability of first price auctionsPUB | PDF
Louge F, Riedel F (2010) Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 435.
Bielefeld: Universität Bielefeld. -
2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1943934
Optimal Stopping under Ambiguity in Continuous TimePUB | PDF
Riedel F (2010) Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 429.
Bielefeld: Universität Bielefeld. -
2010 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944970Other-Regarding Preferences in General EquilibriumPUB | DOI | WoS
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2010 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1795893On equilibrium prices in continuous timePUB | DOI | WoS | arXiv
Martins-da-Rocha VF, Riedel F (2010)
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The Best Choice Problem under AmbiguityPUB | PDF
Chudjakow T, Riedel F (2009) Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 413.
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2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944377Brown–von Neumann–Nash Dynamics: The Continuous Strategy CasePUB | DOI | WoS
Hofbauer J, Oechssler J, Riedel F (2009)
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2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1633307Optimal consumption choice with intolerance for declining standard of livingPUB | DOI | WoS
Riedel F (2009)
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2008 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316111
On equilibrium prices in continuous timePUB | PDF
Martins-da-Rocha VF, Riedel F (2008) Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 397.
Bielefeld: Universität Bielefeld. -
2008 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316258
Voronoi languages. Equilibria in cheap-talk games with high-dimensional types and few signalsPUB | PDF
Jäger G, Koch-Metzger L, Riedel F (2008) Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 420.
Bielefeld: Universität Bielefeld. -
2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2315664
Optimal consumption choice with intolerance for declining standard of livingPUB | PDF
Riedel F (2007) Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 394.
Bielefeld: Universität Bielefeld. -
2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2315688
Do social preferences matter in competitive markets?PUB | PDF
Heidhues P, Riedel F (2007) Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 392.
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2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944648
Optimal Stopping under AmbiguityPUB | PDF
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2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944862Stochastic Equilibria For Economies Under Uncertainty With Intertemporal SubstitutionPUB | DOI
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