PUB - Publikationen an der Universität Bielefeld

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• [98]
  

  2025 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 3001086

  Beißner, P. & Riedel, F. (2025). Belief-neutral efficiency in financial markets (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [97]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2999543

  Dawid, H., Riedel, F., Steg, J.-H. & Wen, X. (2024). Cash-constrained R&D Investment (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [96]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2993333

  Lécuyer, E., Riedel, F. & Stanca, L. (2024). Arbitrage Pricing in Convex, Cash-Additive Markets (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [95]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2992835

  Li, H. & Riedel, F. (2024). Optimal Consumption for Recursive Preferences with Local Substitution under Risk (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [94]
  

  2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2990761

  Bauch, G. & Riedel, F. (2024). The Texas Shoot-Out under Knightian uncertainty. Games and Economic Behaviour , 146, 35-50. Elsevier . doi:10.1016/j.geb.2024.04.009.

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• [93]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2990509

  Federico, S., Ferrari, G., Riedel, F. & Röckner, M. (2024). Variational Inequalities and Smooth-Fit Principle for Singular Stochastic Control Problems in Hilbert Spaces (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [92]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2987106

  Dianetti, J., Riedel, F. & Stanza, L. (2024). Optimal consumption and Investment under Relative Performance Criteria with Epstein-Zin Utility (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [91]
  

  2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2985925

  Li, H., Riedel, F. & Yang, S. (2024). Optimal consumption for recursive preferences with local substitution - the case of certainty. Elsevier Journal of Mathematical Economics, 110: 102932. Elsevier . doi:10.1016/j.jmateco.2023.102932.

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• [90]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2979039

  Ferrari, G., Li, H. & Riedel, F. (2022). Optimal consumption with Hindy–Huang–Kreps preferences under nonlinear expectations. Advances in Applied Probability , 54(4), 1222-1251. Cambridge University Press. doi:10.1017/apr.2022.5.

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• [89]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967585

  Simo-Kengne, B.D., Riedel, F. & Demeze-Jouatsa, G.-H. (2022). Demographic Changes and Asset Prices in an Overlapping Generations Model (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [88]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967056

  Li, H., Riedel, F. & Yang, S. (2022). Optimal Consumption for Recursive Preferences with Local Substitution - the Case of Certainty (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [87]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2966203

  Hara, C., Mukerji, S., Riedel, F. & Tallon, J.M. (2022). Efficient Allocations under Ambiguous Model Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [86]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962409

  Bauch, G. & Riedel, F. (2022). The Texas Shoot-Out under Knightian Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [85]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958433

  Ferrari, G., Li, H. & Riedel, F. (2022). A Knightian irreversible investment problem. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 507(1): 125744. Elsevier . doi:10.1016/j.jmaa.2021.125744.

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• [84]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955362

  Burzoni, M., Riedel, F. & Soner, H.M. (2021). Viability and Arbitrage Under Knightian Uncertainty. Econometrica, 89(3), 1207-1234. Wiley. doi:10.3982/ECTA16535.

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• [83]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2957012

  Nendel, M., Riedel, F. & Schmeck, M.D. (2021). A decomposition of general premium principles into risk and deviation. Insurance: Mathematics and Economics, 100, 193-209. Elsevier. doi:10.1016/j.insmatheco.2021.05.006.

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• [82]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955128

  Federico, S., Ferrari, G., Riedel, F. & Röckner, M. (2021). On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems . SIAM Journal on Control and Optimization, 59(2), 1680-1704. Siam Publications. doi:10.1137/20M136757X.

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• [81]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945081

  Nendel, M., Schmeck, M.D. & Riedel, F. (2020). Decomposition of General Premium Principles into Risk and Deviation (Center for Mathematical Economics Working Papers) (aktual. Version July 2020.). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [80]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942252

  Ferrari, G., Li, H. & Riedel, F. (2020). A Knightian Irreversible Investment Problem (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [79]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948952

  Ferrari, G., Li, H. & Riedel, F. (2020). Optimal Consumption with Intertemporal Substitution under Knightian Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [78]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939436

  Beißner, P., Lin, Q. & Riedel, F. (2020). Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility. Mathematical Finance, 30(3), 1073-1102. Wiley. doi:10.1111/mafi.12232.

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• [77]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2946111

  Lin, Q. & Riedel, F. (2020). Optimal consumption and portfolio choice with ambiguous interest rates and volatility. Economic Theory. Springer. doi:10.1007/s00199-020-01306-9.

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• [76]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942717

  Decerf, B. & Riedel, F. (2020). Purification and disambiguation of Ellsberg equilibria. ECONOMIC THEORY, 69(3), 595-636. Springer. doi:10.1007/s00199-019-01186-8.

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• [75]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935374

  Federico, S., Ferrari, G., Riedel, F. & Röckner, M. (2019). On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [74]
  

  2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933919

  Beißner, P. & Riedel, F. (2019). Equilibria Under Knightian Price Uncertainty. Econometrica, 87(1), 37-64. Wiley. doi:10.3982/ECTA14934.

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• [73]
  

  2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930443

  Beißner, P. & Riedel, F. (2018). Equilibria under Knightian Price Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [72]
  

  2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2921223

  Beißner, P. & Riedel, F. (2018). Non-implementability of Arrow-Debreu equilibria by continuous trading under volatility uncertainty. Finance and Stochastics, 22(3), 603-620. Springer Heidelberg. doi:10.1007/s00780-018-0362-x.

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• [71]
  

  2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932975

  Riedel, F., Tallon, J.-M. & Vergopoulos, V. (2018). Dynamically consistent preferences under imprecise probabilistic information. JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS, 79, 117-124. Elsevier Science SA. doi:10.1016/j.jmateco.2018.04.006.

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• [70]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930436

  Beißner, P., Lin, Q. & Riedel, F. (2017). Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [69]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930636

  Riedel, F. (2017). Uncertain Acts in Games. Homo Oeconomicus, 34(4), 275-292. Springer Nature. doi:10.1007/s41412-017-0061-4.

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• [68]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909171

  Riedel, F. (2017). Uncertain acts in games (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [67]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912963

  Burzoni, M., Riedel, F. & Soner, H.M. (2017). Viability and arbitrage under Knightian Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [66]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2910581

  Riedel, F., Tallon, J.-M. & Vergopoulos, V. (2017). Dynamically consistent preferences under imprecise probabilistic information (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [65]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912499

  Riedel, F. & Steg, J.-H. (2017). Subgame-perfect equilibria in stochastic timing games. Journal of Mathematical Economics, 72, 36-50. Elsevier BV. doi:10.1016/j.jmateco.2017.06.006.

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• [64]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2908533

  Muraviev, I., Riedel, F. & Sass, L. (2017). Kuhn's Theorem for extensive form Ellsberg games. JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS, 68, 26-41. Elsevier Science SA. doi:10.1016/j.jmateco.2016.11.004.

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• [63]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901747

  Ferrari, G., Riedel, F. & Steg, J.-H. (2017). Continuous-Time Public Good Contribution Under Uncertainty: A Stochastic Control Approach. Applied Mathematics & Optimization, 75(3), 429-470. Springer Science + Business Media. doi:10.1007/s00245-016-9337-5.

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• [62]
  

  2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2903538

  Beißner, P. & Riedel, F. (2016). Knight-Walras equilibria (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [61]
  

  2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901361

  Decerf, B. & Riedel, F. (2016). Disambiguation of Ellsberg equilibria in 2x2 normal form games (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [60]
  

  2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901450

  Ferrari, G., Riedel, F. & Steg, J.-H. (2015). Continuous-Time Public Good Contribution under Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers) (Version February 2015.). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [59]
  

  2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2764377

  Lahkar, R. & Riedel, F. (2015). The logit dynamic for games with continuous strategy sets. Games and Economic Behavior, 91, 268-282. Elsevier. doi:10.1016/j.geb.2015.03.009.

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• [58]
  

  2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2718243

  Riedel, F. & Hellmann, T. (2015). The Foster-Hart measure of riskiness for general gambles. Theoretical Economics, 10(1), 1-9. The Econometric Society. doi:10.3982/TE1499.

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• [57]
  

  2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2775531

  Hellmann, T. & Riedel, F. (2015). A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness. Journal of Mathematical Economics, 59, 66-70. Elsevier. doi:10.1016/j.jmateco.2015.05.005.

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• [56]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901645

  Lahkar, R. & Riedel, F. (2014). The Continuous Logit Dynamic and Price Dispersion (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [55]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901673

  Riedel, F. & Beißner, P. (2014). Non-Implementability of Arrow-Debreu Equilibria by Continuous Trading under Knightian Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [54]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901565

  Mouraviev, I., Riedel, F. & Sass, L. (2014). Kuhn's Theorem for Extensive Form Ellsberg Games (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [53]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2675321

  Lin, Q. & Riedel, F. (2014). Optimal consumption and portfolio choice with ambiguity (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [52]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2698773

  Riedel, F. & Steg, J.-H. (2014). Subgame-Perfect Equilibria in Stochastic Timing Games (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [51]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2699987

  Hellmann, T. & Riedel, F. (2014). A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [50]
  

  2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2693718

  Riedel, F. (2014). Financial economics without probabilistic prior assumptions. Decisions in Economics and Finance, 38(1), 75-91. Springer Science + Business Media. doi:10.1007/s10203-014-0159-0.

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• [49]
  

  2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2677397

  Riedel, F. & Sass, L. (2014). Ellsberg games. Theory and Decision, 76(4), 469-509. Springer Science + Business Media. doi:10.1007/s11238-013-9381-4.

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• [48]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2693721

  Chiarolla, M.B., Ferrari, G. & Riedel, F. (2013). Generalized Kuhn--Tucker Conditions for N-Firm Stochastic Irreversible Investment under Limited Resources. SIAM Journal on Control and Optimization, 51(5), 3863-3885. Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM). doi:10.1137/120870360.

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• [47]
  

  2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674036

  Riedel, F. & Hellmann, T. (2013). The Foster-Hart measure of riskiness for general gambles (Working Papers. Institute of Mathematical Economics). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [46]
  

  2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674160

  Ferrari, G., Riedel, F. & Steg, J.-H. (2013). Continuous-Time Public Good Contribution under Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [45]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2612791

  Dana, R.-A. & Riedel, F. (2013). Intertemporal equilibria with Knightian uncertainty. Journal Of Economic Theory, 148(4), 1582-1605. Elsevier BV. doi:10.1016/j.jet.2013.04.005.

  PUB | DOI | WoS
   
• [44]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682885

  Chudjakow, T. & Riedel, F. (2013). The best choice problem under ambiguity. Economic Theory, 54(1), 77-97. Springer Science + Business Media. doi:10.1007/s00199-012-0715-1.

  PUB | DOI | WoS
   
• [43]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2635874

  Riedel, F. & Herzberg, F. (2013). Existence of financial equilibria in continuous time with potentially complete markets. Journal Of Mathematical Economics, 49(5), 398-404. Elsevier BV. doi:10.1016/j.jmateco.2013.07.001.

  PUB | DOI | WoS
   
• [42]
  

  2012 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682901

  Louge, F. & Riedel, F. (2012). Evolutionary Stability in First Price Auctions. Dynamic Games and Applications, 2(1), 110-128. Springer . doi:10.1007/s13235-011-0034-3.

  PUB | DOI | WoS
   
• [41]
  

  2012 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2671727

  Chiarolla, M.B., Ferrari, G. & Riedel, F. (2012). Generalized Kuhn–Tucker conditions for N-Firm stochastic irreversible investment under limited resources (Working Papers. Institute of Mathematical Economics). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [40]
  

  2012 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682881

  Cheng, X. & Riedel, F. (2012). Optimal stopping under ambiguity in continuous time. Mathematics and Financial Economics, 7(1), 29-68. Springer Science + Business Media. doi:10.1007/s11579-012-0081-6.

  PUB | DOI | WoS
   
• [39]
  

  2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900954

  Riedel, F. & Sass, L. (2011). The strategic use of ambiguity (Working Papers. Institute of Mathematical Economics). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [38]
  

  2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900982

  Förster, M. & Riedel, F. (2011). Distorted Voronoi languages (Working Papers. Institute of Mathematical Economics). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [37]
  

  2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900949

  Riedel, F. (2011). Finance without probabilistic prior assumptions (Working Papers. Institute of Mathematical Economics). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [36]
  

  2011 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2440603

  Jaeger, G., Metzger, L.P. & Riedel, F. (2011). Voronoi languages Equilibria in cheap-talk games with high-dimensional types and few signals. Games and Economic Behavior, 73(2), 517-537. Elsevier BV. doi:10.1016/j.geb.2011.03.008.

  PUB | DOI | WoS
   
• [35]
  

  2011 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944883

  Riedel, F. & Su, X. (2011). On Irreversible Investment. Finance and Stochastics, 15(4), 607-633. Springer Science + Business Media. doi:10.1007/s00780-010-0131-y.

  PUB | DOI | WoS
   
• [34]
  

  2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909312

  Riedel, F. & Herzberg, F. (2010). Existence of financial equilibria in continuous time with potentially complete markets (Working Papers. Institute of Mathematical Economics). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [33]
  

  2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909314

  Dana, R.-A. & Riedel, F. (2010). Intertemporal equilibria with Knightian uncertainty (Working Papers. Institute of Mathematical Economics). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [32]
  

  2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316471

  Louge, F. & Riedel, F. (2010). Evolutionary stability of first price auctions (Working Papers. Institute of Mathematical Economics). Bielefeld: Universität Bielefeld.

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• [31]
  

  2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1943934

  Riedel, F. (2010). Optimal Stopping under Ambiguity in Continuous Time (Working Papers. Institute of Mathematical Economics). Bielefeld: Universität Bielefeld.

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• [30]
  

  2010 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944970

  Dufwenberg, M., Heidhues, P., Kirchsteiger, G. & Riedel, F. (2010). Other-Regarding Preferences in General Equilibrium. Review of Economic Studies, 78(2), 613-639. Oxford University Press (OUP). doi:10.1093/restud/rdq026.

  PUB | DOI | WoS
   
• [29]
  

  2010 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1795893

  Martins-da-Rocha, V.F. & Riedel, F. (2010). On equilibrium prices in continuous time. JOURNAL OF ECONOMIC THEORY, 145(3), 1086-1112. Elsevier BV. doi:10.1016/j.jet.2010.01.001.

  PUB | DOI | WoS | arXiv
   
• [28]
  

  2009 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1943958

  Chudjakow, T. & Riedel, F. (2009). The Best Choice Problem under Ambiguity (Working Papers. Institute of Mathematical Economics). Bielefeld: Universität Bielefeld.

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• [27]
  

  2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944377

  Hofbauer, J., Oechssler, J. & Riedel, F. (2009). Brown–von Neumann–Nash Dynamics: The Continuous Strategy Case. Games and Economic Behavior, 65(2), 406-429. Elsevier BV. doi:10.1016/j.geb.2008.03.006.

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  2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1633775

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  2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1633307

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  2008 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316258

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  2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2315664

  Riedel, F. (2007). Optimal consumption choice with intolerance for declining standard of living (Working Papers. Institute of Mathematical Economics). Bielefeld: Universität Bielefeld.

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  2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2315688

  Heidhues, P. & Riedel, F. (2007). Do social preferences matter in competitive markets? (Working Papers. Institute of Mathematical Economics). Bielefeld: Universität Bielefeld.

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  2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944648

  Riedel, F. (2007). Optimal Stopping under Ambiguity (Working Papers. Institute of Mathematical Economics). Bielefeld: Universität Bielefeld.

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  2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944862

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  Grimm, V., Riedel, F. & Wolfstetter, E. (2003). Implementing Efficient Market Structure: Optimal Licensing in Natural Oligopoly When Tax Revenue Matters. Review of Economic Design, 7(4), 443-463. Springer Science and Business Media LLC. doi:10.1007/s100580300087.

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  Riedel, F. (2003). Arrow-Debreu Equilibria with Asymptotically Heterogeneous Expectations Exist. Economic Theory, 21(4), 929-934. Springer Science and Business Media LLC. doi:10.1007/s00199-002-0264-0.

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  Grimm, V., Riedel, F. & Wolfstetter, E. (2002). The Third Generation (UMTS) Spectrum License Auction in Germany. ifo Studien, 48, 123-143.

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  Oechssler, J. & Riedel, F. (2002). On the Dynamic Foundation of Evolutionary Stability in Continuous Models. Journal of Economic Theory, 107, 223-252. Elsevier BV.

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  Oechssler, J. & Riedel, F. (2001). Evolutionary Dynamics on Infinite Strategy Spaces. Economic Theory, 7, 141-162. Springer Verlag.

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  2000 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944835

  Bank, P. & Riedel, F. (2000). Non-Time Additive Utility Optimization –- the Case of Certainty. Journal of Mathematical Economics, 33, 271-290. Elsevier BV.

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  2000 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944879

  Riedel, F. (2000). Decreasing Yield Curves in a Model with an Unknown Constant Growth Rate. European Finance Review, 4, 51-67.

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  2000 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944881

  Riedel, F. (2000). Imperfect Information and Investor Heterogeneity in the Bond Market. Heidelberg: Physica.

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