Frank Riedel

frank.riedel@uni-bielefeld.de
PEVZ-ID
4244291

98 Publikationen

Alle markieren

  • [98]
    2025 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 3001086 OA
    Beißner, P., & Riedel, F. (2025). Belief-neutral efficiency in financial markets (Center for Mathematical Economics Working Papers, 702). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [97]
    2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2999543 OA
    Dawid, H., Riedel, F., Steg, J. - H., & Wen, X. (2024). Cash-constrained R&D Investment (Center for Mathematical Economics Working Papers, 699). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [96]
    2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2993333 OA
    Lécuyer, E., Riedel, F., & Stanca, L. (2024). Arbitrage Pricing in Convex, Cash-Additive Markets (Center for Mathematical Economics Working Papers, 694). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [95]
    2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2992835 OA
    Li, H., & Riedel, F. (2024). Optimal Consumption for Recursive Preferences with Local Substitution under Risk (Center for Mathematical Economics Working Papers, 693). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [94]
    2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2990761
    Bauch, G., & Riedel, F. (2024). The Texas Shoot-Out under Knightian uncertainty. Games and Economic Behaviour , 146, 35-50. https://doi.org/10.1016/j.geb.2024.04.009
    PUB | DOI | WoS
     
  • [93]
    2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2990509 OA
    Federico, S., Ferrari, G., Riedel, F., & Röckner, M. (2024). Variational Inequalities and Smooth-Fit Principle for Singular Stochastic Control Problems in Hilbert Spaces (Center for Mathematical Economics Working Papers, 692). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [92]
    2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2987106 OA
    Dianetti, J., Riedel, F., & Stanza, L. (2024). Optimal consumption and Investment under Relative Performance Criteria with Epstein-Zin Utility (Center for Mathematical Economics Working Papers, 685). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [91]
    2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2985925
    Li, H., Riedel, F., & Yang, S. (2024). Optimal consumption for recursive preferences with local substitution - the case of certainty. Elsevier Journal of Mathematical Economics, 110, 102932. https://doi.org/10.1016/j.jmateco.2023.102932
    PUB | DOI | WoS
     
  • [90]
    2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2979039
    Ferrari, G., Li, H., & Riedel, F. (2022). Optimal consumption with Hindy–Huang–Kreps preferences under nonlinear expectations. Advances in Applied Probability , 54(4), 1222-1251. https://doi.org/10.1017/apr.2022.5
    PUB | DOI | WoS
     
  • [89]
    2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967585 OA
    Simo-Kengne, B. D., Riedel, F., & Demeze-Jouatsa, G. - H. (2022). Demographic Changes and Asset Prices in an Overlapping Generations Model (Center for Mathematical Economics Working Papers, 672). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [88]
    2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967056 OA
    Li, H., Riedel, F., & Yang, S. (2022). Optimal Consumption for Recursive Preferences with Local Substitution - the Case of Certainty (Center for Mathematical Economics Working Papers, 670). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [87]
    2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2966203 OA
    Hara, C., Mukerji, S., Riedel, F., & Tallon, J. M. (2022). Efficient Allocations under Ambiguous Model Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers, 669). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [86]
    2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962409 OA
    Bauch, G., & Riedel, F. (2022). The Texas Shoot-Out under Knightian Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers, 664). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [85]
    2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958433
    Ferrari, G., Li, H., & Riedel, F. (2022). A Knightian irreversible investment problem. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 507(1), 125744. https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2021.125744
    PUB | DOI | WoS
     
  • [84]
    2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955362 OA
    Burzoni, M., Riedel, F., & Soner, H. M. (2021). Viability and Arbitrage Under Knightian Uncertainty. Econometrica, 89(3), 1207-1234. https://doi.org/10.3982/ECTA16535
    PUB | PDF | DOI | Download (ext.) | WoS
     
  • [83]
    2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2957012
    Nendel, M., Riedel, F., & Schmeck, M. D. (2021). A decomposition of general premium principles into risk and deviation. Insurance: Mathematics and Economics, 100, 193-209. https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2021.05.006
    PUB | DOI | WoS
     
  • [82]
    2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955128
    Federico, S., Ferrari, G., Riedel, F., & Röckner, M. (2021). On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems . SIAM Journal on Control and Optimization, 59(2), 1680-1704. https://doi.org/10.1137/20M136757X
    PUB | DOI | WoS
     
  • [81]
    2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945081 OA
    Nendel, M., Schmeck, M. D., & Riedel, F. (2020). Decomposition of General Premium Principles into Risk and Deviation (Center for Mathematical Economics Working Papers, 638) aktual. Version July 2020. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [80]
    2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948952 OA
    Ferrari, G., Li, H., & Riedel, F. (2020). Optimal Consumption with Intertemporal Substitution under Knightian Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers, 641). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [79]
    2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942252 OA
    Ferrari, G., Li, H., & Riedel, F. (2020). A Knightian Irreversible Investment Problem (Center for Mathematical Economics Working Papers, 634). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [78]
    2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939436
    Beißner, P., Lin, Q., & Riedel, F. (2020). Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility. Mathematical Finance, 30(3), 1073-1102. doi:10.1111/mafi.12232
    PUB | DOI | WoS
     
  • [77]
    2020 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2946111
    Lin, Q., & Riedel, F. (2020). Optimal consumption and portfolio choice with ambiguous interest rates and volatility. Economic Theory. doi:10.1007/s00199-020-01306-9
    PUB | DOI | WoS
     
  • [76]
    2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942717
    Decerf, B., & Riedel, F. (2020). Purification and disambiguation of Ellsberg equilibria. ECONOMIC THEORY, 69(3), 595-636. doi:10.1007/s00199-019-01186-8
    PUB | DOI | WoS
     
  • [75]
    2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935374 OA
    Federico, S., Ferrari, G., Riedel, F., & Röckner, M. (2019). On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems (Center for Mathematical Economics Working Papers, 614). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [74]
    2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933919
    Beißner, P., & Riedel, F. (2019). Equilibria Under Knightian Price Uncertainty. Econometrica, 87(1), 37-64. doi:10.3982/ECTA14934
    PUB | DOI | WoS
     
  • [73]
    2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930443 OA
    Beißner, P., & Riedel, F. (2018). Equilibria under Knightian Price Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers, 597). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [72]
    2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2921223
    Beißner, P., & Riedel, F. (2018). Non-implementability of Arrow-Debreu equilibria by continuous trading under volatility uncertainty. Finance and Stochastics, 22(3), 603-620. doi:10.1007/s00780-018-0362-x
    PUB | DOI | WoS
     
  • [71]
    2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932975
    Riedel, F., Tallon, J. - M., & Vergopoulos, V. (2018). Dynamically consistent preferences under imprecise probabilistic information. JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS, 79, 117-124. doi:10.1016/j.jmateco.2018.04.006
    PUB | DOI | WoS
     
  • [70]
    2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930436 OA
    Beißner, P., Lin, Q., & Riedel, F. (2017). Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility (Center for Mathematical Economics Working Papers, 593). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [69]
    2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909171 OA
    Riedel, F. (2017). Uncertain acts in games (Center for Mathematical Economics Working Papers, 571). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [68]
    2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930636
    Riedel, F. (2017). Uncertain Acts in Games. Homo Oeconomicus, 34(4), 275-292. https://doi.org/10.1007/s41412-017-0061-4
    PUB | DOI
     
  • [67]
    2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912963 OA
    Burzoni, M., Riedel, F., & Soner, H. M. (2017). Viability and arbitrage under Knightian Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers, 575). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [66]
    2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2910581 OA
    Riedel, F., Tallon, J. - M., & Vergopoulos, V. (2017). Dynamically consistent preferences under imprecise probabilistic information (Center for Mathematical Economics Working Papers, 573). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [65]
    2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912499
    Riedel, F., & Steg, J. - H. (2017). Subgame-perfect equilibria in stochastic timing games. Journal of Mathematical Economics, 72, 36-50. doi:10.1016/j.jmateco.2017.06.006
    PUB | DOI | WoS
     
  • [64]
    2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2908533
    Muraviev, I., Riedel, F., & Sass, L. (2017). Kuhn's Theorem for extensive form Ellsberg games. JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS, 68, 26-41. doi:10.1016/j.jmateco.2016.11.004
    PUB | DOI | WoS
     
  • [63]
    2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901747
    Ferrari, G., Riedel, F., & Steg, J. - H. (2017). Continuous-Time Public Good Contribution Under Uncertainty: A Stochastic Control Approach. Applied Mathematics & Optimization, 75(3), 429-470. doi:10.1007/s00245-016-9337-5
    PUB | DOI | WoS
     
  • [62]
    2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2903538 OA
    Beißner, P., & Riedel, F. (2016). Knight-Walras equilibria (Center for Mathematical Economics Working Papers, 558). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [61]
    2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901361 OA
    Decerf, B., & Riedel, F. (2016). Disambiguation of Ellsberg equilibria in 2x2 normal form games (Center for Mathematical Economics Working Papers, 554). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [60]
    2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901450 OA
    Ferrari, G., Riedel, F., & Steg, J. - H. (2015). Continuous-Time Public Good Contribution under Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers, 485) Version February 2015. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [59]
    2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2764377
    Lahkar, R., & Riedel, F. (2015). The logit dynamic for games with continuous strategy sets. Games and Economic Behavior, 91, 268-282. doi:10.1016/j.geb.2015.03.009
    PUB | DOI | WoS
     
  • [58]
    2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2718243
    Riedel, F., & Hellmann, T. (2015). The Foster-Hart measure of riskiness for general gambles. Theoretical Economics, 10(1), 1-9. doi:10.3982/TE1499
    PUB | DOI | WoS
     
  • [57]
    2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2775531
    Hellmann, T., & Riedel, F. (2015). A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness. Journal of Mathematical Economics, 59, 66-70. doi:10.1016/j.jmateco.2015.05.005
    PUB | DOI | WoS
     
  • [56]
    2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901565 OA
    Mouraviev, I., Riedel, F., & Sass, L. (2014). Kuhn's Theorem for Extensive Form Ellsberg Games (Center for Mathematical Economics Working Papers, 510). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [55]
    2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901645 OA
    Lahkar, R., & Riedel, F. (2014). The Continuous Logit Dynamic and Price Dispersion (Center for Mathematical Economics Working Papers, 521). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [54]
    2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901673 OA
    Riedel, F., & Beißner, P. (2014). Non-Implementability of Arrow-Debreu Equilibria by Continuous Trading under Knightian Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers, 527). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [53]
    2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2698773 OA
    Riedel, F., & Steg, J. - H. (2014). Subgame-Perfect Equilibria in Stochastic Timing Games (Center for Mathematical Economics Working Papers, 524). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [52]
    2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2699987 OA
    Hellmann, T., & Riedel, F. (2014). A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness (Center for Mathematical Economics Working Papers, 528). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [51]
    2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2675321 OA
    Lin, Q., & Riedel, F. (2014). Optimal consumption and portfolio choice with ambiguity (Center for Mathematical Economics Working Papers, 497). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [50]
    2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2693718
    Riedel, F. (2014). Financial economics without probabilistic prior assumptions. Decisions in Economics and Finance, 38(1), 75-91. doi:10.1007/s10203-014-0159-0
    PUB | DOI | WoS
     
  • [49]
    2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2677397
    Riedel, F., & Sass, L. (2014). Ellsberg games. Theory and Decision, 76(4), 469-509. doi:10.1007/s11238-013-9381-4
    PUB | DOI | WoS
     
  • [48]
    2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2693721
    Chiarolla, M. B., Ferrari, G., & Riedel, F. (2013). Generalized Kuhn--Tucker Conditions for N-Firm Stochastic Irreversible Investment under Limited Resources. SIAM Journal on Control and Optimization, 51(5), 3863-3885. https://doi.org/10.1137/120870360
    PUB | DOI | WoS
     
  • [47]
    2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674036 OA
    Riedel, F., & Hellmann, T. (2013). The Foster-Hart measure of riskiness for general gambles (Working Papers. Institute of Mathematical Economics, 474). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [46]
    2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674160 OA
    Ferrari, G., Riedel, F., & Steg, J. - H. (2013). Continuous-Time Public Good Contribution under Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers, 485). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [45]
    2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2612791
    Dana, R. - A., & Riedel, F. (2013). Intertemporal equilibria with Knightian uncertainty. Journal Of Economic Theory, 148(4), 1582-1605. doi:10.1016/j.jet.2013.04.005
    PUB | DOI | WoS
     
  • [44]
    2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682885
    Chudjakow, T., & Riedel, F. (2013). The best choice problem under ambiguity. Economic Theory, 54(1), 77-97. doi:10.1007/s00199-012-0715-1
    PUB | DOI | WoS
     
  • [43]
    2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2635874
    Riedel, F., & Herzberg, F. (2013). Existence of financial equilibria in continuous time with potentially complete markets. Journal Of Mathematical Economics, 49(5), 398-404. doi:10.1016/j.jmateco.2013.07.001
    PUB | DOI | WoS
     
  • [42]
    2012 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682901
    Louge, F., & Riedel, F. (2012). Evolutionary Stability in First Price Auctions. Dynamic Games and Applications, 2(1), 110-128. https://doi.org/10.1007/s13235-011-0034-3
    PUB | DOI | WoS
     
  • [41]
    2012 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2671727 OA
    Chiarolla, M. B., Ferrari, G., & Riedel, F. (2012). Generalized Kuhn–Tucker conditions for N-Firm stochastic irreversible investment under limited resources (Working Papers. Institute of Mathematical Economics, 463). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [40]
    2012 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682881
    Cheng, X., & Riedel, F. (2012). Optimal stopping under ambiguity in continuous time. Mathematics and Financial Economics, 7(1), 29-68. doi:10.1007/s11579-012-0081-6
    PUB | DOI | WoS
     
  • [39]
    2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900954 OA
    Riedel, F., & Sass, L. (2011). The strategic use of ambiguity (Working Papers. Institute of Mathematical Economics, 452). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [38]
    2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900982 OA
    Förster, M., & Riedel, F. (2011). Distorted Voronoi languages (Working Papers. Institute of Mathematical Economics, 458). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [37]
    2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900949 OA
    Riedel, F. (2011). Finance without probabilistic prior assumptions (Working Papers. Institute of Mathematical Economics, 450). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [36]
    2011 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2440603
    Jaeger, G., Metzger, L. P., & Riedel, F. (2011). Voronoi languages Equilibria in cheap-talk games with high-dimensional types and few signals. Games and Economic Behavior, 73(2), 517-537. https://doi.org/10.1016/j.geb.2011.03.008
    PUB | DOI | WoS
     
  • [35]
    2011 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944883
    Riedel, F., & Su, X. (2011). On Irreversible Investment. Finance and Stochastics, 15(4), 607-633. https://doi.org/10.1007/s00780-010-0131-y
    PUB | DOI | WoS
     
  • [34]
    2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909312 OA
    Riedel, F., & Herzberg, F. (2010). Existence of financial equilibria in continuous time with potentially complete markets (Working Papers. Institute of Mathematical Economics, 443). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [33]
    2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909314 OA
    Dana, R. - A., & Riedel, F. (2010). Intertemporal equilibria with Knightian uncertainty (Working Papers. Institute of Mathematical Economics, 440). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [32]
    2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316471 OA
    Louge, F., & Riedel, F. (2010). Evolutionary stability of first price auctions (Working Papers. Institute of Mathematical Economics, 435). Bielefeld: Universität Bielefeld.
    PUB | PDF
     
  • [31]
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    Dufwenberg, M., Heidhues, P., Kirchsteiger, G., & Riedel, F. (2010). Other-Regarding Preferences in General Equilibrium. Review of Economic Studies, 78(2), 613-639. https://doi.org/10.1093/restud/rdq026
    PUB | DOI | WoS
     
  • [29]
    2010 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1795893
    Martins-da-Rocha, V. F., & Riedel, F. (2010). On equilibrium prices in continuous time. JOURNAL OF ECONOMIC THEORY, 145(3), 1086-1112. https://doi.org/10.1016/j.jet.2010.01.001
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    2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944377
    Hofbauer, J., Oechssler, J., & Riedel, F. (2009). Brown–von Neumann–Nash Dynamics: The Continuous Strategy Case. Games and Economic Behavior, 65(2), 406-429. https://doi.org/10.1016/j.geb.2008.03.006
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  • [26]
    2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1633775
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    PUB | DOI | WoS
     
  • [25]
    2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1633307
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  • [24]
    2008 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316111 OA
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    2008 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316258 OA
    Jäger, G., Koch-Metzger, L., & Riedel, F. (2008). Voronoi languages. Equilibria in cheap-talk games with high-dimensional types and few signals (Working Papers. Institute of Mathematical Economics, 420). Bielefeld: Universität Bielefeld.
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  • [22]
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  • [21]
    2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2315688 OA
    Heidhues, P., & Riedel, F. (2007). Do social preferences matter in competitive markets? (Working Papers. Institute of Mathematical Economics, 392). Bielefeld: Universität Bielefeld.
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  • [20]
    2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944648 OA
    Riedel, F. (2007). Optimal Stopping under Ambiguity (Working Papers. Institute of Mathematical Economics, 390). Bielefeld: Universität Bielefeld.
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  • [19]
    2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944862
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    2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944886
    Riedel, F., & Wolfstetter, E. (2006). Immediate Demand Reduction in Simultaneous Ascending Bid Auctions: A Uniqueness Result. Economic Theory, 29(3), 721-726. https://doi.org/10.1007/s00199-005-0039-5
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  • [17]
    2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944838
    Cressman, R., Hofbauer, J., & Riedel, F. (2006). Stability of the Replicator Equation for a Single-Species with a Multi-Dimensional Continuous Trait Space. Journal of Theoretical Biology, 239(2), 273-288. https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2005.07.022
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    2005 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944873
    Riedel, F. (2005). Generic Determinacy of Equilibria with Local Substitution. Journal of Mathematical Economics, 41(4-5), 603-616. https://doi.org/10.1016/j.jmateco.2004.10.001
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  • [14]
    2004 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944875
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    2003 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944842
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  • [12]
    2003 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944846
    Grimm, V., Riedel, F., & Wolfstetter, E. (2003). Implementing Efficient Market Structure: Optimal Licensing in Natural Oligopoly When Tax Revenue Matters. Review of Economic Design, 7(4), 443-463. https://doi.org/10.1007/s100580300087
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  • [11]
    2003 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1945040
    Riedel, F. (2003). Arrow-Debreu Equilibria with Asymptotically Heterogeneous Expectations Exist. Economic Theory, 21(4), 929-934. https://doi.org/10.1007/s00199-002-0264-0
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  • [10]
    2002 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944850
    Grimm, V., Riedel, F., & Wolfstetter, E. (2002). The Third Generation (UMTS) Spectrum License Auction in Germany. ifo Studien, 48, 123-143.
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  • [8]
    2002 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944865
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    2001 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944829
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    2001 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944877
    Riedel, F. (2001). Existence of Arrow–Radner Equilibrium with Endogenously Complete Markets under Incomplete Information. Journal of Economic Theory, 97, 109-122.
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  • [5]
    2001 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944832
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  • [4]
    2001 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944868
    Oechssler, J., & Riedel, F. (2001). Evolutionary Dynamics on Infinite Strategy Spaces. Economic Theory, 7, 141-162.
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  • [3]
    2000 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944835
    Bank, P., & Riedel, F. (2000). Non-Time Additive Utility Optimization –- the Case of Certainty. Journal of Mathematical Economics, 33, 271-290.
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  • [2]
    2000 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944879
    Riedel, F. (2000). Decreasing Yield Curves in a Model with an Unknown Constant Growth Rate. European Finance Review, 4, 51-67.
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  • [1]
    2000 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944881
    Riedel, F. (2000). Imperfect Information and Investor Heterogeneity in the Bond Market. Heidelberg: Physica.
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