PUB - Publikationen an der Universität Bielefeld

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• [98]
  

  2025 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 3001086

  Beißner P, Riedel F. Belief-neutral efficiency in financial markets. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 702. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2025.

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• [97]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2999543

  Dawid H, Riedel F, Steg J-H, Wen X. Cash-constrained R&D Investment. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 699. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2024.

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• [96]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2993333

  Lécuyer E, Riedel F, Stanca L. Arbitrage Pricing in Convex, Cash-Additive Markets. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 694. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2024.

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• [95]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2992835

  Li H, Riedel F. Optimal Consumption for Recursive Preferences with Local Substitution under Risk. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 693. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2024.

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• [94]
  

  2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2990761

  Bauch G, Riedel F. The Texas Shoot-Out under Knightian uncertainty. Games and Economic Behaviour . 2024;146:35-50.

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• [93]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2990509

  Federico S, Ferrari G, Riedel F, Röckner M. Variational Inequalities and Smooth-Fit Principle for Singular Stochastic Control Problems in Hilbert Spaces. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 692. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2024.

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• [92]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2987106

  Dianetti J, Riedel F, Stanza L. Optimal consumption and Investment under Relative Performance Criteria with Epstein-Zin Utility. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 685. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2024.

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• [91]
  

  2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2985925

  Li H, Riedel F, Yang S. Optimal consumption for recursive preferences with local substitution - the case of certainty. Elsevier Journal of Mathematical Economics. 2024;110: 102932.

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• [90]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2979039

  Ferrari G, Li H, Riedel F. Optimal consumption with Hindy–Huang–Kreps preferences under nonlinear expectations. Advances in Applied Probability . 2022;54(4):1222-1251.

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• [89]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967585

  Simo-Kengne BD, Riedel F, Demeze-Jouatsa G-H. Demographic Changes and Asset Prices in an Overlapping Generations Model . Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 672. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2022.

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• [88]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967056

  Li H, Riedel F, Yang S. Optimal Consumption for Recursive Preferences with Local Substitution - the Case of Certainty. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 670. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2022.

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• [87]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2966203

  Hara C, Mukerji S, Riedel F, Tallon JM. Efficient Allocations under Ambiguous Model Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 669. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2022.

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• [86]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962409

  Bauch G, Riedel F. The Texas Shoot-Out under Knightian Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 664. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2022.

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• [85]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958433

  Ferrari G, Li H, Riedel F. A Knightian irreversible investment problem. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2022;507(1): 125744.

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• [84]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955362

  Burzoni M, Riedel F, Soner HM. Viability and Arbitrage Under Knightian Uncertainty. Econometrica. 2021;89(3):1207-1234.

  PUB | PDF | DOI | Download (ext.) | WoS
   
• [83]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2957012

  Nendel M, Riedel F, Schmeck MD. A decomposition of general premium principles into risk and deviation. Insurance: Mathematics and Economics. 2021;100:193-209.

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• [82]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955128

  Federico S, Ferrari G, Riedel F, Röckner M. On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems . SIAM Journal on Control and Optimization. 2021;59(2):1680-1704.

  PUB | DOI | WoS
   
• [81]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945081

  Nendel M, Schmeck MD, Riedel F. Decomposition of General Premium Principles into Risk and Deviation. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 638 aktual. Version July 2020. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2020.

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• [80]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948952

  Ferrari G, Li H, Riedel F. Optimal Consumption with Intertemporal Substitution under Knightian Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 641. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2020.

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• [79]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942252

  Ferrari G, Li H, Riedel F. A Knightian Irreversible Investment Problem. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 634. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2020.

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• [78]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939436

  Beißner P, Lin Q, Riedel F. Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility. Mathematical Finance. 2020;30(3):1073-1102.

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• [77]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2946111

  Lin Q, Riedel F. Optimal consumption and portfolio choice with ambiguous interest rates and volatility. Economic Theory. 2020.

  PUB | DOI | WoS
   
• [76]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942717

  Decerf B, Riedel F. Purification and disambiguation of Ellsberg equilibria. ECONOMIC THEORY. 2020;69(3):595-636.

  PUB | DOI | WoS
   
• [75]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935374

  Federico S, Ferrari G, Riedel F, Röckner M. On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 614. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2019.

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• [74]
  

  2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933919

  Beißner P, Riedel F. Equilibria Under Knightian Price Uncertainty. Econometrica. 2019;87(1):37-64.

  PUB | DOI | WoS
   
• [73]
  

  2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930443

  Beißner P, Riedel F. Equilibria under Knightian Price Uncertainty . Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 597. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2018.

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• [72]
  

  2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2921223

  Beißner P, Riedel F. Non-implementability of Arrow-Debreu equilibria by continuous trading under volatility uncertainty. Finance and Stochastics. 2018;22(3):603-620.

  PUB | DOI | WoS
   
• [71]
  

  2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932975

  Riedel F, Tallon J-M, Vergopoulos V. Dynamically consistent preferences under imprecise probabilistic information. JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS. 2018;79:117-124.

  PUB | DOI | WoS
   
• [70]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930436

  Beißner P, Lin Q, Riedel F. Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 593. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2017.

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• [69]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909171

  Riedel F. Uncertain acts in games. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 571. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2017.

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• [68]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930636

  Riedel F. Uncertain Acts in Games. Homo Oeconomicus. 2017;34(4):275-292.

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• [67]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912963

  Burzoni M, Riedel F, Soner HM. Viability and arbitrage under Knightian Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 575. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2017.

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• [66]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2910581

  Riedel F, Tallon J-M, Vergopoulos V. Dynamically consistent preferences under imprecise probabilistic information. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 573. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2017.

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• [65]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912499

  Riedel F, Steg J-H. Subgame-perfect equilibria in stochastic timing games. Journal of Mathematical Economics. 2017;72:36-50.

  PUB | DOI | WoS
   
• [64]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2908533

  Muraviev I, Riedel F, Sass L. Kuhn's Theorem for extensive form Ellsberg games. JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS. 2017;68:26-41.

  PUB | DOI | WoS
   
• [63]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901747

  Ferrari G, Riedel F, Steg J-H. Continuous-Time Public Good Contribution Under Uncertainty: A Stochastic Control Approach. Applied Mathematics & Optimization. 2017;75(3):429-470.

  PUB | DOI | WoS
   
• [62]
  

  2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2903538

  Beißner P, Riedel F. Knight-Walras equilibria. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 558. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2016.

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• [61]
  

  2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901361

  Decerf B, Riedel F. Disambiguation of Ellsberg equilibria in 2x2 normal form games. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 554. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2016.

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• [60]
  

  2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901450

  Ferrari G, Riedel F, Steg J-H. Continuous-Time Public Good Contribution under Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 485 Version February 2015. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2015.

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• [59]
  

  2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2764377

  Lahkar R, Riedel F. The logit dynamic for games with continuous strategy sets. Games and Economic Behavior. 2015;91:268-282.

  PUB | DOI | WoS
   
• [58]
  

  2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2718243

  Riedel F, Hellmann T. The Foster-Hart measure of riskiness for general gambles. Theoretical Economics. 2015;10(1):1-9.

  PUB | DOI | WoS
   
• [57]
  

  2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2775531

  Hellmann T, Riedel F. A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness. Journal of Mathematical Economics. 2015;59:66-70.

  PUB | DOI | WoS
   
• [56]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901565

  Mouraviev I, Riedel F, Sass L. Kuhn's Theorem for Extensive Form Ellsberg Games. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 510. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2014.

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• [55]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901645

  Lahkar R, Riedel F. The Continuous Logit Dynamic and Price Dispersion. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 521. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2014.

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• [54]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901673

  Riedel F, Beißner P. Non-Implementability of Arrow-Debreu Equilibria by Continuous Trading under Knightian Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 527. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2014.

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• [53]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2698773

  Riedel F, Steg J-H. Subgame-Perfect Equilibria in Stochastic Timing Games. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 524. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2014.

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• [52]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2699987

  Hellmann T, Riedel F. A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 528. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2014.

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• [51]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2675321

  Lin Q, Riedel F. Optimal consumption and portfolio choice with ambiguity. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 497. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2014.

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• [50]
  

  2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2693718

  Riedel F. Financial economics without probabilistic prior assumptions. Decisions in Economics and Finance. 2014;38(1):75-91.

  PUB | DOI | WoS
   
• [49]
  

  2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2677397

  Riedel F, Sass L. Ellsberg games. Theory and Decision. 2014;76(4):469-509.

  PUB | DOI | WoS
   
• [48]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2693721

  Chiarolla MB, Ferrari G, Riedel F. Generalized Kuhn--Tucker Conditions for N-Firm Stochastic Irreversible Investment under Limited Resources. SIAM Journal on Control and Optimization. 2013;51(5):3863-3885.

  PUB | DOI | WoS
   
• [47]
  

  2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674036

  Riedel F, Hellmann T. The Foster-Hart measure of riskiness for general gambles. Working Papers. Institute of Mathematical Economics. Vol 474. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2013.

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• [46]
  

  2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674160

  Ferrari G, Riedel F, Steg J-H. Continuous-Time Public Good Contribution under Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 485. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2013.

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• [45]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2612791

  Dana R-A, Riedel F. Intertemporal equilibria with Knightian uncertainty. Journal Of Economic Theory. 2013;148(4):1582-1605.

  PUB | DOI | WoS
   
• [44]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682885

  Chudjakow T, Riedel F. The best choice problem under ambiguity. Economic Theory. 2013;54(1):77-97.

  PUB | DOI | WoS
   
• [43]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2635874

  Riedel F, Herzberg F. Existence of financial equilibria in continuous time with potentially complete markets. Journal Of Mathematical Economics. 2013;49(5):398-404.

  PUB | DOI | WoS
   
• [42]
  

  2012 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682901

  Louge F, Riedel F. Evolutionary Stability in First Price Auctions. Dynamic Games and Applications. 2012;2(1):110-128.

  PUB | DOI | WoS
   
• [41]
  

  2012 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2671727

  Chiarolla MB, Ferrari G, Riedel F. Generalized Kuhn–Tucker conditions for N-Firm stochastic irreversible investment under limited resources. Working Papers. Institute of Mathematical Economics. Vol 463. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2012.

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• [40]
  

  2012 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682881

  Cheng X, Riedel F. Optimal stopping under ambiguity in continuous time. Mathematics and Financial Economics. 2012;7(1):29-68.

  PUB | DOI | WoS
   
• [39]
  

  2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900954

  Riedel F, Sass L. The strategic use of ambiguity. Working Papers. Institute of Mathematical Economics. Vol 452. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2011.

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• [38]
  

  2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900982

  Förster M, Riedel F. Distorted Voronoi languages. Working Papers. Institute of Mathematical Economics. Vol 458. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2011.

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• [37]
  

  2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900949

  Riedel F. Finance without probabilistic prior assumptions. Working Papers. Institute of Mathematical Economics. Vol 450. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2011.

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• [36]
  

  2011 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2440603

  Jaeger G, Metzger LP, Riedel F. Voronoi languages Equilibria in cheap-talk games with high-dimensional types and few signals. Games and Economic Behavior. 2011;73(2):517-537.

  PUB | DOI | WoS
   
• [35]
  

  2011 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944883

  Riedel F, Su X. On Irreversible Investment. Finance and Stochastics. 2011;15(4):607-633.

  PUB | DOI | WoS
   
• [34]
  

  2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909312

  Riedel F, Herzberg F. Existence of financial equilibria in continuous time with potentially complete markets. Working Papers. Institute of Mathematical Economics. Vol 443. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2010.

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• [33]
  

  2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909314

  Dana R-A, Riedel F. Intertemporal equilibria with Knightian uncertainty. Working Papers. Institute of Mathematical Economics. Vol 440. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2010.

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• [32]
  

  2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316471

  Louge F, Riedel F. Evolutionary stability of first price auctions. Working Papers. Institute of Mathematical Economics. Vol 435. Bielefeld: Universität Bielefeld; 2010.

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• [31]
  

  2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1943934

  Riedel F. Optimal Stopping under Ambiguity in Continuous Time. Working Papers. Institute of Mathematical Economics. Vol 429. Bielefeld: Universität Bielefeld; 2010.

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• [30]
  

  2010 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944970

  Dufwenberg M, Heidhues P, Kirchsteiger G, Riedel F. Other-Regarding Preferences in General Equilibrium. Review of Economic Studies. 2010;78(2):613-639.

  PUB | DOI | WoS
   
• [29]
  

  2010 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1795893

  Martins-da-Rocha VF, Riedel F. On equilibrium prices in continuous time. JOURNAL OF ECONOMIC THEORY. 2010;145(3):1086-1112.

  PUB | DOI | WoS | arXiv
   
• [28]
  

  2009 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1943958

  Chudjakow T, Riedel F. The Best Choice Problem under Ambiguity. Working Papers. Institute of Mathematical Economics. Vol 413. Bielefeld: Universität Bielefeld; 2009.

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• [27]
  

  2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944377

  Hofbauer J, Oechssler J, Riedel F. Brown–von Neumann–Nash Dynamics: The Continuous Strategy Case. Games and Economic Behavior. 2009;65(2):406-429.

  PUB | DOI | WoS
   
• [26]
  

  2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1633775

  Riedel F. Optimal Stopping With Multiple Priors. ECONOMETRICA. 2009;77(3):857-908.

  PUB | DOI | WoS
   
• [25]
  

  2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1633307

  Riedel F. Optimal consumption choice with intolerance for declining standard of living. Journal of Mathematical Economics. 2009;45(7-8):449-464.

  PUB | DOI | WoS
   
• [24]
  

  2008 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316111

  Martins-da-Rocha VF, Riedel F. On equilibrium prices in continuous time. Working Papers. Institute of Mathematical Economics. Vol 397. Bielefeld: Universität Bielefeld; 2008.

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• [23]
  

  2008 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316258

  Jäger G, Koch-Metzger L, Riedel F. Voronoi languages. Equilibria in cheap-talk games with high-dimensional types and few signals. Working Papers. Institute of Mathematical Economics. Vol 420. Bielefeld: Universität Bielefeld; 2008.

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• [22]
  

  2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2315664

  Riedel F. Optimal consumption choice with intolerance for declining standard of living. Working Papers. Institute of Mathematical Economics. Vol 394. Bielefeld: Universität Bielefeld; 2007.

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• [21]
  

  2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2315688

  Heidhues P, Riedel F. Do social preferences matter in competitive markets?. Working Papers. Institute of Mathematical Economics. Vol 392. Bielefeld: Universität Bielefeld; 2007.

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• [20]
  

  2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944648

  Riedel F. Optimal Stopping under Ambiguity. Working Papers. Institute of Mathematical Economics. Vol 390. Bielefeld: Universität Bielefeld; 2007.

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• [19]
  

  2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944862

  Martins--da--Rocha F, Riedel F. Stochastic Equilibria For Economies Under Uncertainty With Intertemporal Substitution. Annals of Finance. 2006;2(1):101-122.

  PUB | DOI
   
• [18]
  

  2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944886

  Riedel F, Wolfstetter E. Immediate Demand Reduction in Simultaneous Ascending Bid Auctions: A Uniqueness Result. Economic Theory. 2006;29(3):721-726.

  PUB | DOI | WoS
   
• [17]
  

  2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944838

  Cressman R, Hofbauer J, Riedel F. Stability of the Replicator Equation for a Single-Species with a Multi-Dimensional Continuous Trait Space. Journal of Theoretical Biology. 2006;239(2):273-288.

  PUB | DOI | WoS | PubMed | Europe PMC
   
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  2005 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944873

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