92 Publikationen

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  • [92]
    2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2987106 OA
    Dianetti, J.; Riedel, F.; Stanza, L. (2024): Optimal consumption and Investment under Relative Performance Criteria with Epstein-Zin Utility. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [91]
    2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2985925
    Li, H.; Riedel, F.; Yang, S. (2024): Optimal consumption for recursive preferences with local substitution - the case of certainty Elsevier Journal of Mathematical Economics,110:102932
    PUB | DOI | WoS
     
  • [90]
    2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2979039
    Ferrari, G.; Li, H.; Riedel, F. (2022): Optimal consumption with Hindy–Huang–Kreps preferences under nonlinear expectations Advances in Applied Probability ,54:(4): 1222-1251.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [89]
    2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967585 OA
    Simo-Kengne, B. D.; Riedel, F.; Demeze-Jouatsa, G. - H. (2022): Demographic Changes and Asset Prices in an Overlapping Generations Model . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [88]
    2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967056 OA
    Li, H.; Riedel, F.; Yang, S. (2022): Optimal Consumption for Recursive Preferences with Local Substitution - the Case of Certainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [87]
    2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2966203 OA
    Hara, C.; Mukerji, S.; Riedel, F.; Tallon, J. M. (2022): Efficient Allocations under Ambiguous Model Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [86]
    2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962409 OA
    Bauch, G.; Riedel, F. (2022): The Texas Shoot-Out under Knightian Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [85]
    2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958433
    Ferrari, G.; Li, H.; Riedel, F. (2022): A Knightian irreversible investment problem Journal of Mathematical Analysis and Applications,507:(1):125744
    PUB | DOI | WoS
     
  • [84]
    2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955362 OA
    Burzoni, M.; Riedel, F.; Soner, H. M. (2021): Viability and Arbitrage Under Knightian Uncertainty Econometrica,89:(3): 1207-1234.
    PUB | PDF | DOI | Download (ext.) | WoS
     
  • [83]
    2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2957012
    Nendel, M.; Riedel, F.; Schmeck, M. D. (2021): A decomposition of general premium principles into risk and deviation Insurance: Mathematics and Economics,100: 193-209.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [82]
    2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955128
    Federico, S.; Ferrari, G.; Riedel, F.; Röckner, M. (2021): On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems SIAM Journal on Control and Optimization,59:(2): 1680-1704.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [81]
    2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945081 OA
    Nendel, M.; Schmeck, M. D.; Riedel, F. (2020): Decomposition of General Premium Principles into Risk and Deviation. aktual. Version July 2020. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [80]
    2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942252 OA
    Ferrari, G.; Li, H.; Riedel, F. (2020): A Knightian Irreversible Investment Problem. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [79]
    2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948952 OA
    Ferrari, G.; Li, H.; Riedel, F. (2020): Optimal Consumption with Intertemporal Substitution under Knightian Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [78]
    2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939436
    Beißner, P.; Lin, Q.; Riedel, F. (2020): Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility Mathematical Finance,30:(3): 1073-1102.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [77]
    2020 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2946111
    Lin, Q.; Riedel, F. (2020): Optimal consumption and portfolio choice with ambiguous interest rates and volatility Economic Theory
    PUB | DOI | WoS
     
  • [76]
    2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942717
    Decerf, B.; Riedel, F. (2020): Purification and disambiguation of Ellsberg equilibria ECONOMIC THEORY,69:(3): 595-636.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [75]
    2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935374 OA
    Federico, S.; Ferrari, G.; Riedel, F.; Röckner, M. (2019): On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [74]
    2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933919
    Beißner, P.; Riedel, F. (2019): Equilibria Under Knightian Price Uncertainty Econometrica,87:(1): 37-64.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [73]
    2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930443 OA
    Beißner, P.; Riedel, F. (2018): Equilibria under Knightian Price Uncertainty . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [72]
    2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2921223
    Beißner, P.; Riedel, F. (2018): Non-implementability of Arrow-Debreu equilibria by continuous trading under volatility uncertainty Finance and Stochastics,22:(3): 603-620.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [71]
    2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932975
    Riedel, F.; Tallon, J. - M.; Vergopoulos, V. (2018): Dynamically consistent preferences under imprecise probabilistic information JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS,79: 117-124.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [70]
    2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930436 OA
    Beißner, P.; Lin, Q.; Riedel, F. (2017): Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [69]
    2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909171 OA
    Riedel, F. (2017): Uncertain acts in games. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [68]
    2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930636
    Riedel, F. (2017): Uncertain Acts in Games Homo Oeconomicus,34:(4): 275-292.
    PUB | DOI
     
  • [67]
    2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912963 OA
    Burzoni, M.; Riedel, F.; Soner, H. M. (2017): Viability and arbitrage under Knightian Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [66]
    2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2910581 OA
    Riedel, F.; Tallon, J. - M.; Vergopoulos, V. (2017): Dynamically consistent preferences under imprecise probabilistic information. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [65]
    2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912499
    Riedel, F.; Steg, J. - H. (2017): Subgame-perfect equilibria in stochastic timing games Journal of Mathematical Economics,72: 36-50.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [64]
    2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2908533
    Muraviev, I.; Riedel, F.; Sass, L. (2017): Kuhn's Theorem for extensive form Ellsberg games JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS,68: 26-41.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [63]
    2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901747
    Ferrari, G.; Riedel, F.; Steg, J. - H. (2017): Continuous-Time Public Good Contribution Under Uncertainty: A Stochastic Control Approach Applied Mathematics & Optimization,75:(3): 429-470.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [62]
    2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2903538 OA
    Beißner, P.; Riedel, F. (2016): Knight-Walras equilibria. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [61]
    2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901361 OA
    Decerf, B.; Riedel, F. (2016): Disambiguation of Ellsberg equilibria in 2x2 normal form games. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [60]
    2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901450 OA
    Ferrari, G.; Riedel, F.; Steg, J. - H. (2015): Continuous-Time Public Good Contribution under Uncertainty. Version February 2015. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [59]
    2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2764377
    Lahkar, R.; Riedel, F. (2015): The logit dynamic for games with continuous strategy sets Games and Economic Behavior,91: 268-282.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [58]
    2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2718243
    Riedel, F.; Hellmann, T. (2015): The Foster-Hart measure of riskiness for general gambles Theoretical Economics,10:(1): 1-9.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [57]
    2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2775531
    Hellmann, T.; Riedel, F. (2015): A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness Journal of Mathematical Economics,59: 66-70.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [56]
    2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901565 OA
    Mouraviev, I.; Riedel, F.; Sass, L. (2014): Kuhn's Theorem for Extensive Form Ellsberg Games. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [55]
    2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901645 OA
    Lahkar, R.; Riedel, F. (2014): The Continuous Logit Dynamic and Price Dispersion. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [54]
    2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901673 OA
    Riedel, F.; Beißner, P. (2014): Non-Implementability of Arrow-Debreu Equilibria by Continuous Trading under Knightian Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [53]
    2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2698773 OA
    Riedel, F.; Steg, J. - H. (2014): Subgame-Perfect Equilibria in Stochastic Timing Games. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [52]
    2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2699987 OA
    Hellmann, T.; Riedel, F. (2014): A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [51]
    2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2675321 OA
    Lin, Q.; Riedel, F. (2014): Optimal consumption and portfolio choice with ambiguity. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [50]
    2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2693718
    Riedel, F. (2014): Financial economics without probabilistic prior assumptions Decisions in Economics and Finance,38:(1): 75-91.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [49]
    2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2677397
    Riedel, F.; Sass, L. (2014): Ellsberg games Theory and Decision,76:(4): 469-509.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [48]
    2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2693721
    Chiarolla, M. B.; Ferrari, G.; Riedel, F. (2013): Generalized Kuhn--Tucker Conditions for N-Firm Stochastic Irreversible Investment under Limited Resources SIAM Journal on Control and Optimization,51:(5): 3863-3885.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [47]
    2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674036 OA
    Riedel, F.; Hellmann, T. (2013): The Foster-Hart measure of riskiness for general gambles. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [46]
    2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674160 OA
    Ferrari, G.; Riedel, F.; Steg, J. - H. (2013): Continuous-Time Public Good Contribution under Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [45]
    2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2612791
    Dana, R. - A.; Riedel, F. (2013): Intertemporal equilibria with Knightian uncertainty Journal Of Economic Theory,148:(4): 1582-1605.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [44]
    2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682885
    Chudjakow, T.; Riedel, F. (2013): The best choice problem under ambiguity Economic Theory,54:(1): 77-97.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [43]
    2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2635874
    Riedel, F.; Herzberg, F. (2013): Existence of financial equilibria in continuous time with potentially complete markets Journal Of Mathematical Economics,49:(5): 398-404.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [42]
    2012 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682901
    Louge, F.; Riedel, F. (2012): Evolutionary Stability in First Price Auctions Dynamic Games and Applications,2:(1): 110-128.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [41]
    2012 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2671727 OA
    Chiarolla, M. B.; Ferrari, G.; Riedel, F. (2012): Generalized Kuhn–Tucker conditions for N-Firm stochastic irreversible investment under limited resources. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [40]
    2012 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682881
    Cheng, X.; Riedel, F. (2012): Optimal stopping under ambiguity in continuous time Mathematics and Financial Economics,7:(1): 29-68.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [39]
    2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900954 OA
    Riedel, F.; Sass, L. (2011): The strategic use of ambiguity. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [38]
    2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900982 OA
    Förster, M.; Riedel, F. (2011): Distorted Voronoi languages. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [37]
    2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900949 OA
    Riedel, F. (2011): Finance without probabilistic prior assumptions. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [36]
    2011 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2440603
    Jaeger, G.; Metzger, L. P.; Riedel, F. (2011): Voronoi languages Equilibria in cheap-talk games with high-dimensional types and few signals Games and Economic Behavior,73:(2): 517-537.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [35]
    2011 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944883
    Riedel, F.; Su, X. (2011): On Irreversible Investment Finance and Stochastics,15:(4): 607-633.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [34]
    2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909312 OA
    Riedel, F.; Herzberg, F. (2010): Existence of financial equilibria in continuous time with potentially complete markets. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [33]
    2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909314 OA
    Dana, R. - A.; Riedel, F. (2010): Intertemporal equilibria with Knightian uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [32]
    2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316471 OA
    Louge, F.; Riedel, F. (2010): Evolutionary stability of first price auctions. Bielefeld: Universität Bielefeld.
    PUB | PDF
     
  • [31]
    2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1943934 OA
    Riedel, F. (2010): Optimal Stopping under Ambiguity in Continuous Time. Bielefeld: Universität Bielefeld.
    PUB | PDF
     
  • [30]
    2010 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944970
    Dufwenberg, M.; Heidhues, P.; Kirchsteiger, G.; Riedel, F. (2010): Other-Regarding Preferences in General Equilibrium Review of Economic Studies,78:(2): 613-639.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [29]
    2010 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1795893
    Martins-da-Rocha, V. F.; Riedel, F. (2010): On equilibrium prices in continuous time JOURNAL OF ECONOMIC THEORY,145:(3): 1086-1112.
    PUB | DOI | WoS | arXiv
     
  • [28]
    2009 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1943958 OA
    Chudjakow, T.; Riedel, F. (2009): The Best Choice Problem under Ambiguity. Bielefeld: Universität Bielefeld.
    PUB | PDF
     
  • [27]
    2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944377
    Hofbauer, J.; Oechssler, J.; Riedel, F. (2009): Brown–von Neumann–Nash Dynamics: The Continuous Strategy Case Games and Economic Behavior,65:(2): 406-429.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [26]
    2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1633775
    Riedel, F. (2009): Optimal Stopping With Multiple Priors ECONOMETRICA,77:(3): 857-908.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [25]
    2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1633307
    Riedel, F. (2009): Optimal consumption choice with intolerance for declining standard of living Journal of Mathematical Economics,45:(7-8): 449-464.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [24]
    2008 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316258 OA
    Jäger, G.; Koch-Metzger, L.; Riedel, F. (2008): Voronoi languages. Equilibria in cheap-talk games with high-dimensional types and few signals. Bielefeld: Universität Bielefeld.
    PUB | PDF
     
  • [23]
    2008 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316111 OA
    Martins-da-Rocha, V. F.; Riedel, F. (2008): On equilibrium prices in continuous time. Bielefeld: Universität Bielefeld.
    PUB | PDF
     
  • [22]
    2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2315664 OA
    Riedel, F. (2007): Optimal consumption choice with intolerance for declining standard of living. Bielefeld: Universität Bielefeld.
    PUB | PDF
     
  • [21]
    2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2315688 OA
    Heidhues, P.; Riedel, F. (2007): Do social preferences matter in competitive markets?. Bielefeld: Universität Bielefeld.
    PUB | PDF
     
  • [20]
    2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944648 OA
    Riedel, F. (2007): Optimal Stopping under Ambiguity. Bielefeld: Universität Bielefeld.
    PUB | PDF
     
  • [19]
    2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944862
    Martins--da--Rocha, F.; Riedel, F. (2006): Stochastic Equilibria For Economies Under Uncertainty With Intertemporal Substitution Annals of Finance,2:(1): 101-122.
    PUB | DOI
     
  • [18]
    2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944886
    Riedel, F.; Wolfstetter, E. (2006): Immediate Demand Reduction in Simultaneous Ascending Bid Auctions: A Uniqueness Result Economic Theory,29:(3): 721-726.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [17]
    2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944838
    Cressman, R.; Hofbauer, J.; Riedel, F. (2006): Stability of the Replicator Equation for a Single-Species with a Multi-Dimensional Continuous Trait Space Journal of Theoretical Biology,239:(2): 273-288.
    PUB | DOI | WoS | PubMed | Europe PMC
     
  • [16]
    2005 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944873
    Riedel, F. (2005): Generic Determinacy of Equilibria with Local Substitution Journal of Mathematical Economics,41:(4-5): 603-616.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [15]
    2004 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1945039
    Riedel, F. (2004): Heterogeneous Time Preferences and Humps in the Yield Curve: The Preferred Habitat Theory Revisited European Journal of Finance,10:(1): 3-22.
    PUB | DOI
     
  • [14]
    2004 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944875
    Riedel, F. (2004): Dynamic Coherent Risk Measures Stochastic Processes and Their Applications,112:(2): 185-200.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [13]
    2003 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944842
    Grimm, V.; Riedel, F.; Wolfstetter, E. (2003): Low Price Equilibrium in Multi–Unit Auctions: The GSM Spectrum Auction in Germany International Journal of Industrial Organization,21:(10): 1557-1569.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [12]
    2003 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944846
    Grimm, V.; Riedel, F.; Wolfstetter, E. (2003): Implementing Efficient Market Structure: Optimal Licensing in Natural Oligopoly When Tax Revenue Matters Review of Economic Design,7:(4): 443-463.
    PUB | DOI
     
  • [11]
    2003 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1945040
    Riedel, F. (2003): Arrow-Debreu Equilibria with Asymptotically Heterogeneous Expectations Exist Economic Theory,21:(4): 929-934.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [10]
    2002 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944850
    Grimm, V.; Riedel, F.; Wolfstetter, E. (2002): The Third Generation (UMTS) Spectrum License Auction in Germany ifo Studien,48: 123-143.
    PUB
     
  • [9]
    2002 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 1943797
    Bank, P.; Riedel, F. (2002): Optimal Dynamic Choice of Durable and Perishable Goods. Humboldt University Berlin.
    PUB
     
  • [8]
    2002 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944865
    Oechssler, J.; Riedel, F. (2002): On the Dynamic Foundation of Evolutionary Stability in Continuous Models Journal of Economic Theory,107: 223-252.
    PUB
     
  • [7]
    2001 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944829
    Bank, P.; Riedel, F. (2001): Existence and Structure of Stochastic Equilibria with Intertemporal Substitution Finance and Stochastics,5: 487-509.
    PUB
     
  • [6]
    2001 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944877
    Riedel, F. (2001): Existence of Arrow–Radner Equilibrium with Endogenously Complete Markets under Incomplete Information Journal of Economic Theory,97: 109-122.
    PUB
     
  • [5]
    2001 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944832
    Bank, P.; Riedel, F. (2001): Optimal Consumption Choice Under Uncertainty with Intertemporal Substitution Annals of Applied Probability,11: 750-788.
    PUB
     
  • [4]
    2001 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944868
    Oechssler, J.; Riedel, F. (2001): Evolutionary Dynamics on Infinite Strategy Spaces Economic Theory,7: 141-162.
    PUB
     
  • [3]
    2000 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944835
    Bank, P.; Riedel, F. (2000): Non-Time Additive Utility Optimization –- the Case of Certainty Journal of Mathematical Economics,33: 271-290.
    PUB
     
  • [2]
    2000 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944879
    Riedel, F. (2000): Decreasing Yield Curves in a Model with an Unknown Constant Growth Rate European Finance Review,4: 51-67.
    PUB
     
  • [1]
    2000 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944881
    Riedel, F. (2000): Imperfect Information and Investor Heterogeneity in the Bond Market. Heidelberg: Physica.
    PUB
     

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