PUB - Publikationen an der Universität Bielefeld

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• [98]
  

  2025 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 3001086

  Beißner, P.; Riedel, F. (2025): Belief-neutral efficiency in financial markets. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [97]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2999543

  Dawid, H.; Riedel, F.; Steg, J. - H.; Wen, X. (2024): Cash-constrained R&D Investment. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [96]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2993333

  Lécuyer, E.; Riedel, F.; Stanca, L. (2024): Arbitrage Pricing in Convex, Cash-Additive Markets. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [95]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2992835

  Li, H.; Riedel, F. (2024): Optimal Consumption for Recursive Preferences with Local Substitution under Risk. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [94]
  

  2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2990761

  Bauch, G.; Riedel, F. (2024): The Texas Shoot-Out under Knightian uncertainty Games and Economic Behaviour ,146: 35-50.

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• [93]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2990509

  Federico, S.; Ferrari, G.; Riedel, F.; Röckner, M. (2024): Variational Inequalities and Smooth-Fit Principle for Singular Stochastic Control Problems in Hilbert Spaces. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [92]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2987106

  Dianetti, J.; Riedel, F.; Stanza, L. (2024): Optimal consumption and Investment under Relative Performance Criteria with Epstein-Zin Utility. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [91]
  

  2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2985925

  Li, H.; Riedel, F.; Yang, S. (2024): Optimal consumption for recursive preferences with local substitution - the case of certainty Elsevier Journal of Mathematical Economics,110:102932

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• [90]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2979039

  Ferrari, G.; Li, H.; Riedel, F. (2022): Optimal consumption with Hindy–Huang–Kreps preferences under nonlinear expectations Advances in Applied Probability ,54:(4): 1222-1251.

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• [89]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967585

  Simo-Kengne, B. D.; Riedel, F.; Demeze-Jouatsa, G. - H. (2022): Demographic Changes and Asset Prices in an Overlapping Generations Model . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [88]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967056

  Li, H.; Riedel, F.; Yang, S. (2022): Optimal Consumption for Recursive Preferences with Local Substitution - the Case of Certainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [87]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2966203

  Hara, C.; Mukerji, S.; Riedel, F.; Tallon, J. M. (2022): Efficient Allocations under Ambiguous Model Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [86]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962409

  Bauch, G.; Riedel, F. (2022): The Texas Shoot-Out under Knightian Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [85]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958433

  Ferrari, G.; Li, H.; Riedel, F. (2022): A Knightian irreversible investment problem Journal of Mathematical Analysis and Applications,507:(1):125744

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• [84]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955362

  Burzoni, M.; Riedel, F.; Soner, H. M. (2021): Viability and Arbitrage Under Knightian Uncertainty Econometrica,89:(3): 1207-1234.

  PUB | PDF | DOI | Download (ext.) | WoS
   
• [83]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2957012

  Nendel, M.; Riedel, F.; Schmeck, M. D. (2021): A decomposition of general premium principles into risk and deviation Insurance: Mathematics and Economics,100: 193-209.

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• [82]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955128

  Federico, S.; Ferrari, G.; Riedel, F.; Röckner, M. (2021): On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems SIAM Journal on Control and Optimization,59:(2): 1680-1704.

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• [81]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945081

  Nendel, M.; Schmeck, M. D.; Riedel, F. (2020): Decomposition of General Premium Principles into Risk and Deviation. aktual. Version July 2020. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [80]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948952

  Ferrari, G.; Li, H.; Riedel, F. (2020): Optimal Consumption with Intertemporal Substitution under Knightian Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [79]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942252

  Ferrari, G.; Li, H.; Riedel, F. (2020): A Knightian Irreversible Investment Problem. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [78]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939436

  Beißner, P.; Lin, Q.; Riedel, F. (2020): Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility Mathematical Finance,30:(3): 1073-1102.

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• [77]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2946111

  Lin, Q.; Riedel, F. (2020): Optimal consumption and portfolio choice with ambiguous interest rates and volatility Economic Theory

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• [76]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942717

  Decerf, B.; Riedel, F. (2020): Purification and disambiguation of Ellsberg equilibria ECONOMIC THEORY,69:(3): 595-636.

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• [75]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935374

  Federico, S.; Ferrari, G.; Riedel, F.; Röckner, M. (2019): On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [74]
  

  2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933919

  Beißner, P.; Riedel, F. (2019): Equilibria Under Knightian Price Uncertainty Econometrica,87:(1): 37-64.

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• [73]
  

  2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930443

  Beißner, P.; Riedel, F. (2018): Equilibria under Knightian Price Uncertainty . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [72]
  

  2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2921223

  Beißner, P.; Riedel, F. (2018): Non-implementability of Arrow-Debreu equilibria by continuous trading under volatility uncertainty Finance and Stochastics,22:(3): 603-620.

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• [71]
  

  2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932975

  Riedel, F.; Tallon, J. - M.; Vergopoulos, V. (2018): Dynamically consistent preferences under imprecise probabilistic information JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS,79: 117-124.

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• [70]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930436

  Beißner, P.; Lin, Q.; Riedel, F. (2017): Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [69]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930636

  Riedel, F. (2017): Uncertain Acts in Games Homo Oeconomicus,34:(4): 275-292.

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• [68]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909171

  Riedel, F. (2017): Uncertain acts in games. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [67]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912963

  Burzoni, M.; Riedel, F.; Soner, H. M. (2017): Viability and arbitrage under Knightian Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [66]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2910581

  Riedel, F.; Tallon, J. - M.; Vergopoulos, V. (2017): Dynamically consistent preferences under imprecise probabilistic information. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [65]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912499

  Riedel, F.; Steg, J. - H. (2017): Subgame-perfect equilibria in stochastic timing games Journal of Mathematical Economics,72: 36-50.

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• [64]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2908533

  Muraviev, I.; Riedel, F.; Sass, L. (2017): Kuhn's Theorem for extensive form Ellsberg games JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS,68: 26-41.

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• [63]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901747

  Ferrari, G.; Riedel, F.; Steg, J. - H. (2017): Continuous-Time Public Good Contribution Under Uncertainty: A Stochastic Control Approach Applied Mathematics & Optimization,75:(3): 429-470.

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• [62]
  

  2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2903538

  Beißner, P.; Riedel, F. (2016): Knight-Walras equilibria. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [61]
  

  2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901361

  Decerf, B.; Riedel, F. (2016): Disambiguation of Ellsberg equilibria in 2x2 normal form games. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [60]
  

  2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901450

  Ferrari, G.; Riedel, F.; Steg, J. - H. (2015): Continuous-Time Public Good Contribution under Uncertainty. Version February 2015. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [59]
  

  2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2764377

  Lahkar, R.; Riedel, F. (2015): The logit dynamic for games with continuous strategy sets Games and Economic Behavior,91: 268-282.

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• [58]
  

  2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2718243

  Riedel, F.; Hellmann, T. (2015): The Foster-Hart measure of riskiness for general gambles Theoretical Economics,10:(1): 1-9.

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• [57]
  

  2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2775531

  Hellmann, T.; Riedel, F. (2015): A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness Journal of Mathematical Economics,59: 66-70.

  PUB | DOI | WoS
   
• [56]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901565

  Mouraviev, I.; Riedel, F.; Sass, L. (2014): Kuhn's Theorem for Extensive Form Ellsberg Games. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [55]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901645

  Lahkar, R.; Riedel, F. (2014): The Continuous Logit Dynamic and Price Dispersion. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [54]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901673

  Riedel, F.; Beißner, P. (2014): Non-Implementability of Arrow-Debreu Equilibria by Continuous Trading under Knightian Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [53]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2698773

  Riedel, F.; Steg, J. - H. (2014): Subgame-Perfect Equilibria in Stochastic Timing Games. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [52]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2699987

  Hellmann, T.; Riedel, F. (2014): A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [51]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2675321

  Lin, Q.; Riedel, F. (2014): Optimal consumption and portfolio choice with ambiguity. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [50]
  

  2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2693718

  Riedel, F. (2014): Financial economics without probabilistic prior assumptions Decisions in Economics and Finance,38:(1): 75-91.

  PUB | DOI | WoS
   
• [49]
  

  2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2677397

  Riedel, F.; Sass, L. (2014): Ellsberg games Theory and Decision,76:(4): 469-509.

  PUB | DOI | WoS
   
• [48]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2693721

  Chiarolla, M. B.; Ferrari, G.; Riedel, F. (2013): Generalized Kuhn--Tucker Conditions for N-Firm Stochastic Irreversible Investment under Limited Resources SIAM Journal on Control and Optimization,51:(5): 3863-3885.

  PUB | DOI | WoS
   
• [47]
  

  2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674036

  Riedel, F.; Hellmann, T. (2013): The Foster-Hart measure of riskiness for general gambles. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [46]
  

  2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674160

  Ferrari, G.; Riedel, F.; Steg, J. - H. (2013): Continuous-Time Public Good Contribution under Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [45]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2612791

  Dana, R. - A.; Riedel, F. (2013): Intertemporal equilibria with Knightian uncertainty Journal Of Economic Theory,148:(4): 1582-1605.

  PUB | DOI | WoS
   
• [44]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682885

  Chudjakow, T.; Riedel, F. (2013): The best choice problem under ambiguity Economic Theory,54:(1): 77-97.

  PUB | DOI | WoS
   
• [43]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2635874

  Riedel, F.; Herzberg, F. (2013): Existence of financial equilibria in continuous time with potentially complete markets Journal Of Mathematical Economics,49:(5): 398-404.

  PUB | DOI | WoS
   
• [42]
  

  2012 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682901

  Louge, F.; Riedel, F. (2012): Evolutionary Stability in First Price Auctions Dynamic Games and Applications,2:(1): 110-128.

  PUB | DOI | WoS
   
• [41]
  

  2012 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2671727

  Chiarolla, M. B.; Ferrari, G.; Riedel, F. (2012): Generalized Kuhn–Tucker conditions for N-Firm stochastic irreversible investment under limited resources. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [40]
  

  2012 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682881

  Cheng, X.; Riedel, F. (2012): Optimal stopping under ambiguity in continuous time Mathematics and Financial Economics,7:(1): 29-68.

  PUB | DOI | WoS
   
• [39]
  

  2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900954

  Riedel, F.; Sass, L. (2011): The strategic use of ambiguity. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [38]
  

  2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900982

  Förster, M.; Riedel, F. (2011): Distorted Voronoi languages. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [37]
  

  2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900949

  Riedel, F. (2011): Finance without probabilistic prior assumptions. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [36]
  

  2011 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2440603

  Jaeger, G.; Metzger, L. P.; Riedel, F. (2011): Voronoi languages Equilibria in cheap-talk games with high-dimensional types and few signals Games and Economic Behavior,73:(2): 517-537.

  PUB | DOI | WoS
   
• [35]
  

  2011 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944883

  Riedel, F.; Su, X. (2011): On Irreversible Investment Finance and Stochastics,15:(4): 607-633.

  PUB | DOI | WoS
   
• [34]
  

  2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909312

  Riedel, F.; Herzberg, F. (2010): Existence of financial equilibria in continuous time with potentially complete markets. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [33]
  

  2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909314

  Dana, R. - A.; Riedel, F. (2010): Intertemporal equilibria with Knightian uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [32]
  

  2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316471

  Louge, F.; Riedel, F. (2010): Evolutionary stability of first price auctions. Bielefeld: Universität Bielefeld.

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• [31]
  

  2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1943934

  Riedel, F. (2010): Optimal Stopping under Ambiguity in Continuous Time. Bielefeld: Universität Bielefeld.

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• [30]
  

  2010 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944970

  Dufwenberg, M.; Heidhues, P.; Kirchsteiger, G.; Riedel, F. (2010): Other-Regarding Preferences in General Equilibrium Review of Economic Studies,78:(2): 613-639.

  PUB | DOI | WoS
   
• [29]
  

  2010 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1795893

  Martins-da-Rocha, V. F.; Riedel, F. (2010): On equilibrium prices in continuous time JOURNAL OF ECONOMIC THEORY,145:(3): 1086-1112.

  PUB | DOI | WoS | arXiv
   
• [28]
  

  2009 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1943958

  Chudjakow, T.; Riedel, F. (2009): The Best Choice Problem under Ambiguity. Bielefeld: Universität Bielefeld.

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• [27]
  

  2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944377

  Hofbauer, J.; Oechssler, J.; Riedel, F. (2009): Brown–von Neumann–Nash Dynamics: The Continuous Strategy Case Games and Economic Behavior,65:(2): 406-429.

  PUB | DOI | WoS
   
• [26]
  

  2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1633775

  Riedel, F. (2009): Optimal Stopping With Multiple Priors ECONOMETRICA,77:(3): 857-908.

  PUB | DOI | WoS
   
• [25]
  

  2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1633307

  Riedel, F. (2009): Optimal consumption choice with intolerance for declining standard of living Journal of Mathematical Economics,45:(7-8): 449-464.

  PUB | DOI | WoS
   
• [24]
  

  2008 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316111

  Martins-da-Rocha, V. F.; Riedel, F. (2008): On equilibrium prices in continuous time. Bielefeld: Universität Bielefeld.

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• [23]
  

  2008 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316258

  Jäger, G.; Koch-Metzger, L.; Riedel, F. (2008): Voronoi languages. Equilibria in cheap-talk games with high-dimensional types and few signals. Bielefeld: Universität Bielefeld.

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• [22]
  

  2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2315664

  Riedel, F. (2007): Optimal consumption choice with intolerance for declining standard of living. Bielefeld: Universität Bielefeld.

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• [21]
  

  2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2315688

  Heidhues, P.; Riedel, F. (2007): Do social preferences matter in competitive markets?. Bielefeld: Universität Bielefeld.

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• [20]
  

  2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944648

  Riedel, F. (2007): Optimal Stopping under Ambiguity. Bielefeld: Universität Bielefeld.

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• [19]
  

  2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944862

  Martins--da--Rocha, F.; Riedel, F. (2006): Stochastic Equilibria For Economies Under Uncertainty With Intertemporal Substitution Annals of Finance,2:(1): 101-122.

  PUB | DOI
   
• [18]
  

  2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944886

  Riedel, F.; Wolfstetter, E. (2006): Immediate Demand Reduction in Simultaneous Ascending Bid Auctions: A Uniqueness Result Economic Theory,29:(3): 721-726.

  PUB | DOI | WoS
   
• [17]
  

  2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944838

  Cressman, R.; Hofbauer, J.; Riedel, F. (2006): Stability of the Replicator Equation for a Single-Species with a Multi-Dimensional Continuous Trait Space Journal of Theoretical Biology,239:(2): 273-288.

  PUB | DOI | WoS | PubMed | Europe PMC
   
• [16]
  

  2005 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944873

  Riedel, F. (2005): Generic Determinacy of Equilibria with Local Substitution Journal of Mathematical Economics,41:(4-5): 603-616.

  PUB | DOI | WoS
   
• [15]
  

  2004 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1945039

  Riedel, F. (2004): Heterogeneous Time Preferences and Humps in the Yield Curve: The Preferred Habitat Theory Revisited European Journal of Finance,10:(1): 3-22.

  PUB | DOI
   
• [14]
  

  2004 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944875

  Riedel, F. (2004): Dynamic Coherent Risk Measures Stochastic Processes and Their Applications,112:(2): 185-200.

  PUB | DOI | WoS
   
• [13]
  

  2003 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944842

  Grimm, V.; Riedel, F.; Wolfstetter, E. (2003): Low Price Equilibrium in Multi–Unit Auctions: The GSM Spectrum Auction in Germany International Journal of Industrial Organization,21:(10): 1557-1569.

  PUB | DOI | WoS
   
• [12]
  

  2003 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944846

  Grimm, V.; Riedel, F.; Wolfstetter, E. (2003): Implementing Efficient Market Structure: Optimal Licensing in Natural Oligopoly When Tax Revenue Matters Review of Economic Design,7:(4): 443-463.

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  2003 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1945040

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  2002 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944850

  Grimm, V.; Riedel, F.; Wolfstetter, E. (2002): The Third Generation (UMTS) Spectrum License Auction in Germany ifo Studien,48: 123-143.

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  Bank, P.; Riedel, F. (2001): Optimal Consumption Choice Under Uncertainty with Intertemporal Substitution Annals of Applied Probability,11: 750-788.

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  2001 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944868

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  2000 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944835

  Bank, P.; Riedel, F. (2000): Non-Time Additive Utility Optimization –- the Case of Certainty Journal of Mathematical Economics,33: 271-290.

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  2000 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944879

  Riedel, F. (2000): Decreasing Yield Curves in a Model with an Unknown Constant Growth Rate European Finance Review,4: 51-67.

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  2000 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944881

  Riedel, F. (2000): Imperfect Information and Investor Heterogeneity in the Bond Market. Heidelberg: Physica.

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