PUB - Publikationen an der Universität Bielefeld

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• [34]
  

  2024 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2999502

  Nendel, M.: Lower semicontinuity of monotone functionals in the mixed topology on <i>C_b</i>. Finance and Stochastics . (2024).

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• [33]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2994190

  Della Corte, S., Fuchs, F., Kraaij, R.C., Nendel, M.: A comparison Principle Based on Couplings of Partial Integro-Differential Operators. Center for Mathematical Economics Working Papers, 696. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2024).

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• [32]
  

  2024 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2993438

  Kupper, M., Nendel, M., Sgarabottolo, A.: Risk measures based on weak optimal transport. Quantitative Finance . (2024).

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• [31]
  

  2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2992252

  Kurth, P., Nendel, M., Streicher, J.: A Hypothesis Test for the Long-Term Calibration in Rating Systems with Overlapping Time Windows. Risks. 12, : 131 (2024).

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• [30]
  

  2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2992227

  Goldys, B., Nendel, M., Röckner, M.: Operator semigroups in the mixed topology and the infinitesimal description of Markov processes. JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS. 412, 23-86 (2024).

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• [29]
  

  2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2984060

  Nendel, M., Streicher, J.: An axiomatic approach to default risk and model uncertainty in rating systems. Journal of Mathematical Economics . 109, : 102896 (2023).

  PUB | DOI | WoS
   
• [28]
  

  2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2987533

  Denk, R., Kupper, M., Nendel, M.: Convex Monotone Semigroups on Lattices of Continuous Functions. Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences . 59, 393-421 (2023).

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• [27]
  

  2023 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2979730

  Blessing, J., Kupper, M., Nendel, M.: Convergence of Infintesimal Generators and Stability of Convex Montone Semigroups. Center for Mathematical Economics Working Papers, 680. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2023).

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• [26]
  

  2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2979259

  Fuhrmann, S., Kupper, M., Nendel, M.: Wasserstein perturbations of Markovian transition semigroups. Annales de l'Institut Henri Poincaré (B): Probability and Statistics . 59, 904-932 (2023).

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• [25]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2978299

  Dianetti, J., Ferrari, G., Fischer, M., Nendel, M.: A Unifying Framework for Submodular Mean Field Games. Mathematics of Operations Research . (2022).

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• [24]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962548

  Goldys, B., Nendel, M., Röckner, M.: Operator Semigroups in the Mixed Topology and the Infinitesimal description of Markov Processes. Center for Mathematical Economics Working Papers, 665. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2022).

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• [23]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2961486

  Blessing, J., Denk, R., Kupper, M., Nendel, M.: Convex Monotone Semigroups and their Generators with Respect to $\Gamma$-Convergence . Center for Mathematical Economics Working Papers, 662. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2022).

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• [22]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2960759

  Dianetti, J., Ferrari, G., Fischer, M., Nendel, M.: A Unifying Framework for Submodular Mean Field Games. Center for Mathematical Economics Working Papers, 661. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2022).

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• [21]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2960405

  Nendel, M., Röckner, M.: Upper Envelopes of Families of Feller Semigroups and Viscosity Solutions to a Class of Nonlinear Cauchy Problems Read More: https://epubs.siam.org/doi/10.1137/20M1314823. SIAM Journal on Control and Optimization. 59, 4400-4428 (2021).

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• [20]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2960414

  Dianetti, J., Ferrari, G., Fischer, M., Nendel, M.: Submodular mean field games: Existence and approximation of solutions. Annals of Applied Probability. 31, 2538-2566 (2021).

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• [19]
  

  2021 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2954862

  Fuhrmann, S., Kupper, M., Nendel, M.: Wasserstein Perturbations of Markovian Transition Semigroups. Center for Mathematical Economics Working Papers, 649. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2021).

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• [18]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948927

  Nendel, M.: Markov chains under nonlinear expectation. Mathematical Finance . 31, 474-507 (2021).

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• [17]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2954235

  Nendel, M.: On nonlinear expectations and Markov chains under model uncertainty. International Journal of Approximate Reasoning. 130, 226-245 (2021).

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• [16]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2954681

  Denk, R., Kupper, M., Nendel, M.: Convex semigroups on Lp -like spaces. Journal of Evolution Equations. (2021).

  PUB | DOI | WoS
   
• [15]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2957012

  Nendel, M., Riedel, F., Schmeck, M.D.: A decomposition of general premium principles into risk and deviation. Insurance: Mathematics and Economics. 100, 193-209 (2021).

  PUB | DOI | WoS
   
• [14]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945081

  Nendel, M., Schmeck, M.D., Riedel, F.: Decomposition of General Premium Principles into Risk and Deviation. Center for Mathematical Economics Working Papers, 638, aktual. Version July 2020. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2020).

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• [13]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2944509

  Nendel, M.: A note on stochastic dominance, uniform integrability and lattice properties. Bulletin of the London Mathematical Society. 52, 907-923 (2020).

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• [12]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2941873

  Denk, R., Kupper, M., Nendel, M.: A semigroup approach to nonlinear Levy processes. Stochastic Processes and their Applications. 130, 1616-1642 (2020).

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• [11]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2936699

  Dianetti, J., Ferrari, G., Fischer, M., Nendel, M.: Submodular Mean Field Games. Existence and Approximation of Solutions. Center for Mathematical Economics Working Papers, 621. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2019).

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• [10]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937258

  Denk, R., Kupper, M., Nendel, M.: Convex Semigroups on Banach Lattices. Center for Mathematical Economics Working Papers, 622. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2019).

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• [9]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937261

  Nendel, M.: A Note on Stochastic Dominance and Compactness. Center for Mathematical Economics Working Papers, 623. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2019).

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• [8]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939265

  Nendel, M.: On Nonlinear Expectations and Markov Chains under Model Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers, 628. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2019).

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• [7]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2936013

  Nendel, M., Röckner, M.: Upper Envelopes of Families of Feller Semigroups and Viscosity Solutions to a Class of Nonlinear Cauchy Problems. Center for Mathematical Economics Working Papers, 618. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2019).

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• [6]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2934230

  Denk, R., Kupper, M., Nendel, M.: A Semigroup Approach to Nonlinear Lévy Processes. Center for Mathematical Economics Working Papers, 610. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2019).

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• [5]
  

  2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2934597

  Barraza Martinez, B., Denk, R., Hernandez Monzon, J., Kammerlander, F., Nendel, M.: Regularity and asymptotic behavior for a damped plate-membrane transmission problem. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 474, 1082-1103 (2019).

  PUB | DOI | WoS
   
• [4]
  

  2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930411

  Nendel, M.: Markov Chains under Nonlinear Expectation . Center for Mathematical Economics Working Papers, 588. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2018).

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• [3]
  

  2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930570

  Barraz Martínez, B., Denk, R., Hernández Monzón, J., Kammerlander, F., Nendel, M.: Regularity and Asymptotic Behaviour for a Damped Plate-Membrane Transmission Problem. Center for Mathematical Economics Working Papers, 596. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2018).

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• [2]
  

  2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958408

  Barraza Martínez, B., Denk, R., Hernández Monzón, J., Nendel, M.: Mapping properties for operator-valued pseudodifferential operators on toroidal Besov spaces. Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications. 9, 523-538 (2018).

  PUB | DOI | WoS
   
• [1]
  

  2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958430

  Denk, R., Kupper, M., Nendel, M.: Kolmogorov-type and general extension results for nonlinear expectations. Banach Journal of Mathematical Analysis. 12, 515-540 (2018).

  PUB | DOI | WoS