PUB - Publikationen an der Universität Bielefeld

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  2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2984060

  Nendel M, Streicher J. An axiomatic approach to default risk and model uncertainty in rating systems. Journal of Mathematical Economics . 2023;109: 102896.

  PUB | DOI | WoS
   
• [28]
  

  2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2987533

  Denk R, Kupper M, Nendel M. Convex Monotone Semigroups on Lattices of Continuous Functions. Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences . 2023;59(2):393-421.

  PUB | DOI | WoS
   
• [27]
  

  2023 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2979730

  Blessing J, Kupper M, Nendel M. Convergence of Infintesimal Generators and Stability of Convex Montone Semigroups. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 680. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2023.

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• [26]
  

  2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2979259

  Fuhrmann S, Kupper M, Nendel M. Wasserstein perturbations of Markovian transition semigroups. Annales de l'Institut Henri Poincaré (B): Probability and Statistics . 2023;59(2):904-932.

  PUB | DOI | WoS
   
• [25]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2978299

  Dianetti J, Ferrari G, Fischer M, Nendel M. A Unifying Framework for Submodular Mean Field Games. Mathematics of Operations Research . 2022.

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• [24]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962548

  Goldys B, Nendel M, Röckner M. Operator Semigroups in the Mixed Topology and the Infinitesimal description of Markov Processes. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 665. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2022.

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• [23]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2961486

  Blessing J, Denk R, Kupper M, Nendel M. Convex Monotone Semigroups and their Generators with Respect to $\Gamma$-Convergence . Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 662. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2022.

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• [22]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2960759

  Dianetti J, Ferrari G, Fischer M, Nendel M. A Unifying Framework for Submodular Mean Field Games. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 661. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2022.

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• [21]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2960405

  Nendel M, Röckner M. Upper Envelopes of Families of Feller Semigroups and Viscosity Solutions to a Class of Nonlinear Cauchy Problems Read More: https://epubs.siam.org/doi/10.1137/20M1314823. SIAM Journal on Control and Optimization. 2021;59(6):4400-4428.

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• [20]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2960414

  Dianetti J, Ferrari G, Fischer M, Nendel M. Submodular mean field games: Existence and approximation of solutions. Annals of Applied Probability. 2021;31(6):2538-2566.

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• [19]
  

  2021 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2954862

  Fuhrmann S, Kupper M, Nendel M. Wasserstein Perturbations of Markovian Transition Semigroups. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 649. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2021.

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• [18]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948927

  Nendel M. Markov chains under nonlinear expectation. Mathematical Finance . 2021;31(1):474-507.

  PUB | PDF | DOI | WoS
   
• [17]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2954235

  Nendel M. On nonlinear expectations and Markov chains under model uncertainty. International Journal of Approximate Reasoning. 2021;130:226-245.

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• [16]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2954681

  Denk R, Kupper M, Nendel M. Convex semigroups on Lp -like spaces. Journal of Evolution Equations. 2021.

  PUB | DOI | WoS
   
• [15]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2957012

  Nendel M, Riedel F, Schmeck MD. A decomposition of general premium principles into risk and deviation. Insurance: Mathematics and Economics. 2021;100:193-209.

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• [14]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945081

  Nendel M, Schmeck MD, Riedel F. Decomposition of General Premium Principles into Risk and Deviation. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 638 aktual. Version July 2020. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2020.

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• [13]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2944509

  Nendel M. A note on stochastic dominance, uniform integrability and lattice properties. Bulletin of the London Mathematical Society. 2020;52(5):907-923.

  PUB | PDF | DOI | WoS
   
• [12]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2941873

  Denk R, Kupper M, Nendel M. A semigroup approach to nonlinear Levy processes. Stochastic Processes and their Applications. 2020;130(3):1616-1642.

  PUB | DOI | WoS
   
• [11]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939265

  Nendel M. On Nonlinear Expectations and Markov Chains under Model Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 628. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2019.

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• [10]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937258

  Denk R, Kupper M, Nendel M. Convex Semigroups on Banach Lattices. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 622. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2019.

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• [9]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937261

  Nendel M. A Note on Stochastic Dominance and Compactness. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 623. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2019.

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• [8]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2936699

  Dianetti J, Ferrari G, Fischer M, Nendel M. Submodular Mean Field Games. Existence and Approximation of Solutions. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 621. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2019.

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• [7]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2934230

  Denk R, Kupper M, Nendel M. A Semigroup Approach to Nonlinear Lévy Processes. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 610. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2019.

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• [6]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2936013

  Nendel M, Röckner M. Upper Envelopes of Families of Feller Semigroups and Viscosity Solutions to a Class of Nonlinear Cauchy Problems. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 618. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2019.

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• [5]
  

  2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2934597

  Barraza Martinez B, Denk R, Hernandez Monzon J, Kammerlander F, Nendel M. Regularity and asymptotic behavior for a damped plate-membrane transmission problem. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2019;474(2):1082-1103.

  PUB | DOI | WoS
   
• [4]
  

  2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930411

  Nendel M. Markov Chains under Nonlinear Expectation . Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 588. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2018.

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• [3]
  

  2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930570

  Barraz Martínez B, Denk R, Hernández Monzón J, Kammerlander F, Nendel M. Regularity and Asymptotic Behaviour for a Damped Plate-Membrane Transmission Problem. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 596. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2018.

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• [2]
  

  2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958408

  Barraza Martínez B, Denk R, Hernández Monzón J, Nendel M. Mapping properties for operator-valued pseudodifferential operators on toroidal Besov spaces. Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications. 2018;9(3):523-538.

  PUB | DOI | WoS
   
• [1]
  

  2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958430

  Denk R, Kupper M, Nendel M. Kolmogorov-type and general extension results for nonlinear expectations. Banach Journal of Mathematical Analysis. 2018;12(3):515-540.

  PUB | DOI | WoS