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  • [11]
    2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967056 OA
    Li, H.; Riedel, F.; Yang, S. (2022): Optimal Consumption for Recursive Preferences with Local Substitution - the Case of Certainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [10]
    2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962698
    Li, H. (2022): Optimal Multiple Stopping Problems Under g-expectation Applied Mathematics and Optimization ,85:(2):17
    PUB | DOI | WoS
     
  • [9]
    2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958433
    Ferrari, G.; Li, H.; Riedel, F. (2022): A Knightian irreversible investment problem Journal of Mathematical Analysis and Applications,507:(1):125744
    PUB | DOI | WoS
     
  • [8]
    2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2952716
    Li, H. (2021): Martingale Inequalities under G-Expectation and Their Applications Acta Mathematica Scientia,41:(2): 349-360.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [7]
    2020 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2946502 OA
    Li, H.; Song, Y. (2020): Backward Stochastic Differential Equations Driven byG-Brownian Motion with Double Reflections JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY,34: 2285–2314.
    PUB | PDF | DOI | WoS
     
  • [6]
    2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942252 OA
    Ferrari, G.; Li, H.; Riedel, F. (2020): A Knightian Irreversible Investment Problem. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [5]
    2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948952 OA
    Ferrari, G.; Li, H.; Riedel, F. (2020): Optimal Consumption with Intertemporal Substitution under Knightian Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [4]
    2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948628
    Li, H.; Peng, S. (2020): Reflected backward stochastic differential equation driven by G-Brownian motion with an upper obstacle Stochastic Processes and their Applications,130:(11): 6556-6579.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [3]
    2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937725
    Li, H.; Wang, F. (2019): Stochastic Optimal Control Problem with Obstacle Constraints in Sublinear Expectation Framework Journal of Optimization Theory and Applications,183:(2): 422-439.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [2]
    2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933126 OA
    Li, H. (2018): Optimal stopping under $\textit{G}$-expectation. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [1]
    2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930428 OA
    Li, H.; Peng, S.; Soumana Hima, A. (2017): Reflected Solutions of BSDEs Driven by $\textit{G}$-Brownian Motion. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     

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