4 Publikationen

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[4]
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942252 OA
Ferrari, G., Li, H., and Riedel, F. (2020). A Knightian Irreversible Investment Problem. Center for Mathematical Economics Working Papers, 634, Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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[3]
2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937725
Li, H., and Wang, F. (2019). Stochastic Optimal Control Problem with Obstacle Constraints in Sublinear Expectation Framework. Journal of Optimization Theory and Applications 183, 422-439.
PUB | DOI | WoS
 
[2]
2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933126 OA
Li, H. (2018). Optimal stopping under $\textit{G}$-expectation. Center for Mathematical Economics Working Papers, 606, Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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[1]
2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930428 OA
Li, H., Peng, S., and Soumana Hima, A. (2017). Reflected Solutions of BSDEs Driven by $\textit{G}$-Brownian Motion. Center for Mathematical Economics Working Papers, 590, Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937725
Li, H., and Wang, F. (2019). Stochastic Optimal Control Problem with Obstacle Constraints in Sublinear Expectation Framework. Journal of Optimization Theory and Applications 183, 422-439.
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Li, H. (2018). Optimal stopping under $\textit{G}$-expectation. Center for Mathematical Economics Working Papers, 606, Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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Li, H., Peng, S., and Soumana Hima, A. (2017). Reflected Solutions of BSDEs Driven by $\textit{G}$-Brownian Motion. Center for Mathematical Economics Working Papers, 590, Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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