PUB - Publikationen an der Universität Bielefeld

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  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967056

  Li H, Riedel F, Yang S. Optimal Consumption for Recursive Preferences with Local Substitution - the Case of Certainty. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 670. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2022.

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• [10]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962698

  Li H. Optimal Multiple Stopping Problems Under g-expectation. Applied Mathematics and Optimization . 2022;85(2): 17.

  PUB | DOI | WoS
   
• [9]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958433

  Ferrari G, Li H, Riedel F. A Knightian irreversible investment problem. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2022;507(1): 125744.

  PUB | DOI | WoS
   
• [8]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2952716

  Li H. Martingale Inequalities under G-Expectation and Their Applications. Acta Mathematica Scientia. 2021;41(2):349-360.

  PUB | DOI | WoS
   
• [7]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2946502

  Li H, Song Y. Backward Stochastic Differential Equations Driven byG-Brownian Motion with Double Reflections. JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY. 2020;34:2285–2314.

  PUB | PDF | DOI | WoS
   
• [6]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942252

  Ferrari G, Li H, Riedel F. A Knightian Irreversible Investment Problem. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 634. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2020.

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• [5]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948952

  Ferrari G, Li H, Riedel F. Optimal Consumption with Intertemporal Substitution under Knightian Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 641. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2020.

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• [4]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948628

  Li H, Peng S. Reflected backward stochastic differential equation driven by G-Brownian motion with an upper obstacle. Stochastic Processes and their Applications. 2020;130(11):6556-6579.

  PUB | DOI | WoS
   
• [3]
  

  2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937725

  Li H, Wang F. Stochastic Optimal Control Problem with Obstacle Constraints in Sublinear Expectation Framework. Journal of Optimization Theory and Applications. 2019;183(2):422-439.

  PUB | DOI | WoS
   
• [2]
  

  2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933126

  Li H. Optimal stopping under $\textit{G}$-expectation. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 606. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2018.

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• [1]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930428

  Li H, Peng S, Soumana Hima A. Reflected Solutions of BSDEs Driven by $\textit{G}$-Brownian Motion. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 590. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2017.

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