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[4]
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942252 OA
Ferrari G, Li H, Riedel F (2020)
A Knightian Irreversible Investment Problem. Center for Mathematical Economics Working Papers; 634.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
PUB | PDF
 
[3]
2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937725
Li H, Wang F (2019)
Stochastic Optimal Control Problem with Obstacle Constraints in Sublinear Expectation Framework.
Journal of Optimization Theory and Applications 183(2): 422-439.
PUB | DOI | WoS
 
[2]
2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933126 OA
Li H (2018)
Optimal stopping under $\textit{G}$-expectation. Center for Mathematical Economics Working Papers; 606.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
PUB | PDF
 
[1]
2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930428 OA
Li H, Peng S, Soumana Hima A (2017)
Reflected Solutions of BSDEs Driven by $\textit{G}$-Brownian Motion. Center for Mathematical Economics Working Papers; 590.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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A Knightian Irreversible Investment Problem. Center for Mathematical Economics Working Papers; 634.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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Li H, Wang F (2019)
Stochastic Optimal Control Problem with Obstacle Constraints in Sublinear Expectation Framework.
Journal of Optimization Theory and Applications 183(2): 422-439.
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Li H (2018)
Optimal stopping under $\textit{G}$-expectation. Center for Mathematical Economics Working Papers; 606.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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Li H, Peng S, Soumana Hima A (2017)
Reflected Solutions of BSDEs Driven by $\textit{G}$-Brownian Motion. Center for Mathematical Economics Working Papers; 590.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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