PUB - Publikationen an der Universität Bielefeld

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  2025 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 3000691

  Banas, L., Ferrari, G. & Randrianasolo, T.A. (2025). Numerical Approximation of Dynkin Games with Asymmetric Information. SIAM Journal on Control and Optimization, 63(1), 256-291. Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM). doi:10.1137/23M1621216.

  PUB | DOI | WoS | arXiv
   
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  2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2988110

  Hausenblas, E. & Randrianasolo, T.A. (2024). Wong–Zakai approximation of a stochastic partial differential equation with multiplicative noise. Applicable Analysis, 1-20. Informa UK Limited. doi:10.1080/00036811.2024.2331026.

  PUB | PDF | DOI
   
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  2024 | Preprint | Veröffentlicht | PUB-ID: 2987707

  Hausenblas, E. & Randrianasolo, T.A. (2024). A reduced-order modeling of pattern formations. arXiv. doi:10.48550/ARXIV.2403.03632.

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  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2964034

  Banas, L., Dawid, H., Randrianasolo, T.A., Storn, J. & Wen, X. (2022). Numerical approximation of a system of Hamilton-Jacobi-Bellman equations arising in innovation dynamics. Journal of Scientific Computing, 92: 54. Springer. doi:10.1007/s10915-022-01892-x.

  PUB | PDF | DOI | WoS
   
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  2021 | Preprint | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939728

  Banas, L., Ferrari, G. & Randrianasolo, T.A. (2021). Numerical approximation of the value of a stochastic differential game with asymmetric information. arXiv:1912.13248. doi:10.1137/19M1309997.

  PUB | DOI | WoS | arXiv
   
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  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939974

  Banas, L., Ferrari, G. & Randrianasolo, T.A. (2019). Numerical Appromixation of the Value of a Stochastic Differential Game with Asymmetric Information (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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  2019 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2934005

  Hausenblas, E., Randrianasolo, T.A. & Thalhammer, M. (2019). Theoretical study and numerical simulation of pattern formation in the deterministic and stochastic Gray--Scott equations. Journal of Computational and Applied Mathematics, 364: 112335. Elsevier. doi:10.1016/j.cam.2019.06.051.

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  2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2919156

  Hausenblas, E. & Randrianasolo, T.A. (2019). Time-discretization of stochastic 2-D Navier--Stokes equations with a penalty-projection method. Numerische Mathematik, 143(2), 339–378. Springer. doi:10.1007/s00211-019-01057-3.

  PUB | DOI | Download (ext.) | WoS | arXiv
   
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  2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2919151

  Bessaih, H., Hausenblas, E., Randrianasolo, T.A. & Razafimandimby, P. (2018). Numerical approximation of stochastic evolution equations: Convergence in scale of Hilbert spaces. Journal of Computational and Applied Mathematics, 343, 250-274. Elsevier. doi:10.1016/j.cam.2018.04.067.

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