PUB - Publikationen an der Universität Bielefeld

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  2024 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2987947

  Cadenillas, A., Ferrari, G., Schuhmann, P.: Optimal production management when there is regime switching and production constraints. Annals of Operations Research. (2024).

  PUB | DOI | WoS
   
• [10]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2964637

  Ferrari, G., Schuhmann, P., Zhu, S.: Optimal dividends under Markov-modulated bankruptcy level. Insurance: Mathematics and Economics. 106, 146-172 (2022).

  PUB | DOI | WoS
   
• [9]
  

  2021 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2959047

  Ferrari, G., Schuhmann, P., Zhu, S.: Optimal Dividends under Markov-Modulated Bankruptcy Level. Center for Mathematical Economics Working Papers, 657. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2021).

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• [8]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2955114

  Federico, S., Ferrari, G., Schuhmann, P.: Singular Control of the Drift of a Brownian System. Applied Mathematics & Optimization. (2021).

  PUB | DOI | WoS
   
• [7]
  

  2021 | Bielefelder E-Dissertation | PUB-ID: 2956489

  Schuhmann, P.: On some Two-Dimensional Singular Stochastic Control Problems and their Free-Boundary Analysis. Universität Bielefeld, Bielefeld (2021).

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• [6]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943686

  Federico, S., Ferrari, G., Schuhmann, P.: Singular Control of the Drift of a Brownian System. Center for Mathematical Economics Working Papers, 637. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2020).

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• [5]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2949212

  Federico, S., Ferrari, G., Schuhmann, P.: A Singular Stochastic Control Problem with Interconnected Dynamics . SIAM Journal on Control and Optimization. 58, 2821-2853 (2020).

  PUB | DOI | WoS
   
• [4]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937637

  Federico, S., Ferrari, G., Schuhmann, P.: A Model for the Optimal Management of Inflation. Center for Mathematical Economics Working Papers, 624. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2019).

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• [3]
  

  2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937742

  Ferrari, G., Schuhmann, P.: An Optimal Dividend Problem with Capital Injections over a Finite Horizon. SIAM Journal on Control and Optimization. 57, 2686-2719 (2019).

  PUB | DOI | WoS
   
• [2]
  

  2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2934781

  van Beest, F.M., Mews, S., Elkenkamp, S., Schuhmann, P., Tsolak, D., Wobbe, T., Bartolino, V., Bastardie, F., Dietz, R., von Dorrien, C., Galatius, A., Karlsson, O., McConnell, B., Nabe-Nielsen, J., Olsen, M.T., Teilmann, J., Langrock, R.: Classifying grey seal behaviour in relation to environmental variability and commercial fishing activity. A multivariate hidden Markov model. Scientific Reports. 9, : 5642 (2019).

  PUB | DOI | WoS | PubMed | Europe PMC
   
• [1]
  

  2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930440

  Ferrari, G., Schuhmann, P.: An Optimal Dividend Problem with Capital Injections over a Finite Horizon . Center for Mathematical Economics Working Papers, 595. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2018).

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