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  • [6]
    2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900480 OA
    Hellmann, T., & Thijssen, J. J. J. (2016). Fear of the market or fear of the competitor? Ambiguity in a real options game (Center for Mathematical Economics Working Papers, 533) Januar 2016. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [5]
    2016 | Bielefelder E-Dissertation | PUB-ID: 2901164 OA
    Hellmann, T. (2016). Essays on the Foster-Hart measure of riskiness and ambiguity in real options games. Bielefeld: Universität Bielefeld.
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  • [4]
    2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2718243
    Riedel, F., & Hellmann, T. (2015). The Foster-Hart measure of riskiness for general gambles. Theoretical Economics, 10(1), 1-9. doi:10.3982/TE1499
    PUB | DOI | WoS
     
  • [3]
    2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2775531
    Hellmann, T., & Riedel, F. (2015). A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness. Journal of Mathematical Economics, 59, 66-70. doi:10.1016/j.jmateco.2015.05.005
    PUB | DOI | WoS
     
  • [2]
    2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2699987 OA
    Hellmann, T., & Riedel, F. (2014). A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness (Center for Mathematical Economics Working Papers, 528). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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  • [1]
    2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674036 OA
    Riedel, F., & Hellmann, T. (2013). The Foster-Hart measure of riskiness for general gambles (Working Papers. Institute of Mathematical Economics, 474). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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