PUB - Publikationen an der Universität Bielefeld

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  2025 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 3000575

  Kemper, A.; Schmeck, M. D. (2025): Empirical Evidence of the Market Price of Risk for Delivery Periods Risks ,13:(1):7

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• [18]
  

  2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2999506

  Ladokhin, S.; Schmeck, M. D.; Borovkova, S. (2024): From Calender Time to Business Time: The Case of Commodity Markets International Journal of Theoretical and Applied Finance,27:(05N06):2450018

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• [17]
  

  2023 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2978154

  Kemper, A.; Schmeck, M. D. (2023): Pricing of Electricity Swaps with Geometric Averaging. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [16]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Im Druck | PUB-ID: 2964844

  Kemper, A.; Schmeck, M. D.; Khripunova Balci, A. (In Press): The market price of risk for delivery periods: Pricing swaps and options in electricity markets Energy Economics,106221

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• [15]
  

  2021 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2953603

  Eisenberg, J.; Fabrykowski, L.; Schmeck, M. D. (2021): Optimal Surplus-dependent Reinsurance under Regime-Switching in a Brownian Risk Model. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [14]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2954953

  Eisenberg, J.; Fabrykowski, L.; Schmeck, M. D. (2021): Optimal Surplus-Dependent Reinsurance under Regime-Switching in a Brownian Risk Model Risks,9:(4):73

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• [13]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2959491

  Falbo, P.; Ferrari, G.; Rizzini, G.; Schmeck, M. D. (2021): Optimal switch from a fossil-fueled to an electric vehicle Decisions in Economics and Finance

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• [12]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2957012

  Nendel, M.; Riedel, F.; Schmeck, M. D. (2021): A decomposition of general premium principles into risk and deviation Insurance: Mathematics and Economics,100: 193-209.

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• [11]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2954897

  Schmeck, M. D.; Schwerin, S. (2021): The Effect of Mean-Reverting Processes in the Pricing of Options in the Energy Market: An Arithmetic Approach Risks,9:(5):100

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• [10]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2953829

  Piccirilli, M.; Schmeck, M. D.; Vargiolu, T. (2021): Capturing the power options smile by an additive two-factor model for overlapping futures prices Energy Economics,95:105006

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• [9]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2951305

  Schmeck, M. D.; Schmidli, H. (2021): Mortality options: The point of view of an insurer Insurance: Mathematics and Economics,96: 98-115.

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• [8]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945081

  Nendel, M.; Schmeck, M. D.; Riedel, F. (2020): Decomposition of General Premium Principles into Risk and Deviation. aktual. Version July 2020. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [7]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943342

  Kemper, A.; Schmeck, M. D.; Khripunova Balci, A. (2020): The Market Price of Risk for Delivery Periods: Pricing Swaps and Options in Electricity Markets. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [6]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2949956

  Falbo, P.; Ferrari, G.; Rizzini, G.; Schmeck, M. D. (2020): Optimal Switch from a Fossil-Fueled to an Electric Vehicle. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [5]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937756

  Piccirilli, M.; Schmeck, M. D.; Vargiolu, T. (2019): Capturing the power options smile by an additive two-factor model for overlapping futures prices. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [4]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935798

  Schmeck, M. D.; Schmidli, H. (2019): Mortality Options: the Point of View of an Insurer. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [3]
  

  2019 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2935585

  Fanelli, V.; Schmeck, M. D. (2019): On the seasonality in the implied volatility of electricity options Quantitative Finance ,19:(8): 1321-1337.

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• [2]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912010

  Borovkova, S.; Schmeck, M. D. (2017): Electricity price modeling with stochastic time change ENERGY ECONOMICS,63: 51-65.

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• [1]
  

  2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2908022

  Schmeck, M. D. (2016): PRICING OPTIONS ON FORWARDS IN ENERGY MARKETS: THE ROLE OF MEAN REVERSION'S SPEED INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE,19:(8):1650053

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