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  • [9]
    2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939436
    Beißner P, Lin Q, Riedel F. Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility. Mathematical Finance. 2020;30(3):1073-1102.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [8]
    2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2934840 OA
    Hölzermann J, Lin Q. Term Structure Modeling under Volatility Uncertainty: A Forward Rate Model driven by G-Brownian Motion . Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 613. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2019.
    PUB | PDF
     
  • [7]
    2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930436 OA
    Beißner P, Lin Q, Riedel F. Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 593. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2017.
    PUB | PDF
     
  • [6]
    2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2675321 OA
    Lin Q, Riedel F. Optimal consumption and portfolio choice with ambiguity. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 497. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2014.
    PUB | PDF
     
  • [5]
    2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2642149
    Lin Q. Nash equilibrium payoffs for stochastic differential games with reflection. ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations. 2013;19(4):1189-1208.
    PUB | DOI | WoS | arXiv
     
  • [4]
    2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682878
    Lin Q. Some properties of stochastic differential equations driven by the G-Brownian motion. Acta Mathematica Sinica, English Series. 2013;29(5):923-942.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [3]
    2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2584551
    Lin Q. Differentiability of stochastic differential equations driven by the G-Brownian motion. Science China Mathematics. 2013;56(5):1087-1107.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [2]
    2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2635468
    Lin Q. General Martingale Characterization of G-Brownian Motion. Stochastic Analysis And Applications. 2013;31(6):1024-1048.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [1]
    2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2548344
    Lin Q. Local time and Tanaka formula for the G-Brownian motion. Journal Of Mathematical Analysis And Applications. 2013;398(1):315-334.
    PUB | DOI | WoS | arXiv
     

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