PUB - Publikationen an der Universität Bielefeld

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• [9]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939436

  Beißner P, Lin Q, Riedel F (2020)
  Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility.
  Mathematical Finance 30(3): 1073-1102.

  PUB | DOI | WoS
   
• [8]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2934840

  Hölzermann J, Lin Q (2019)
  Term Structure Modeling under Volatility Uncertainty: A Forward Rate Model driven by G-Brownian Motion . Center for Mathematical Economics Working Papers; 613.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

  PUB | PDF
   
• [7]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930436

  Beißner P, Lin Q, Riedel F (2017)
  Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility. Center for Mathematical Economics Working Papers; 593.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

  PUB | PDF
   
• [6]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2675321

  Lin Q, Riedel F (2014)
  Optimal consumption and portfolio choice with ambiguity. Center for Mathematical Economics Working Papers; 497.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [5]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2642149

  Lin Q (2013)
  Nash equilibrium payoffs for stochastic differential games with reflection.
  ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations 19(4): 1189-1208.

  PUB | DOI | WoS | arXiv
   
• [4]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682878

  Lin Q (2013)
  Some properties of stochastic differential equations driven by the G-Brownian motion.
  Acta Mathematica Sinica, English Series 29(5): 923-942.

  PUB | DOI | WoS
   
• [3]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2584551

  Lin Q (2013)
  Differentiability of stochastic differential equations driven by the G-Brownian motion.
  Science China Mathematics 56(5): 1087-1107.

  PUB | DOI | WoS
   
• [2]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2635468

  Lin Q (2013)
  General Martingale Characterization of G-Brownian Motion.
  Stochastic Analysis And Applications 31(6): 1024-1048.

  PUB | DOI | WoS
   
• [1]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2548344

  Lin Q (2013)
  Local time and Tanaka formula for the G-Brownian motion.
  Journal Of Mathematical Analysis And Applications 398(1): 315-334.

  PUB | DOI | WoS | arXiv