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57 Publikationen

2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937742
Ferrari, G.; Schuhmann, P. (2019): An Optimal Dividend Problem with Capital Injections over a Finite Horizon SIAM Journal on Control and Optimization,57:(4): 2686-2719.
PUB | DOI | WoS
 
2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937637
Federico, S.; Ferrari, G.; Schuhmann, P. (2019): A Model for the Optimal Management of Inflation. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2936024
De Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2019): A Solvable Two-Dimensional Degenerate Singular Stochastic Control Problem with Nonconvex Costs MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH,44:(2): 512-531.
PUB | DOI | WoS
 
2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935374
Federico, S.; Ferrari, G.; Riedel, F.; Röckner, M. (2019): On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933813
Ferrari, G.; Rodosthenous, N. (2019): Optimal Control of Debt-To-GDP Ratio in an N-State Regime Switching Economy. Aktual. Version Februar 2019. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933360
Callegaro, G.; Ceci, C.; Ferrari, G. (2019): Optimal Reduction of Public Debt under Partial Observation of the Economic Growth. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932994
Dianetti, J.; Ferrari, G. (2019): Nonzero-Sum Submodular Monotone-Follower Games. Existence and Approximation of Nash Equilibria. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2919313
Munteanu, I.; Röckner, M. (2018): Total variation flow perturbed by gradient linear multiplicative noise Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics,21:(1):1850003
PUB | DOI | WoS
 
2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932800
Ferrari, G.; Yang, S. (2018): ON AN OPTIMAL EXTRACTION PROBLEM WITH REGIME SWITCHING ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY,50:(3): 671-705.
PUB | DOI | WoS | arXiv
 
2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932622
Ferrari, G.; Koch, T. (2018): An optimal extraction problem with price impact. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930440
Ferrari, G.; Schuhmann, P. (2018): An Optimal Dividend Problem with Capital Injections over a Finite Horizon . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930530
De Angelis, T.; Ferrari, G. (2018): Stochastic nonzero-sum games: a new connection between singular control and optimal stopping ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY,50:(2): 347-372.
PUB | DOI | WoS | arXiv
 
2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2916350
Barbu, V.; Röckner, M.; Russo, F. (2017): Doubly probabilistic representation for the stochastic porous media type equation Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques,53:(4): 2043-2073.
PUB | DOI | WoS
 
2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912338
Albeverio, S.; Kondratiev, Y.; Nikiforov, R.; Torbin, G. (2017): On new fractal phenomena connected with infinite linear IFS MATHEMATISCHE NACHRICHTEN,290:(8-9): 1163-1176.
PUB | DOI | WoS
 
2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930433
Ferrari, G. (2017): On a Class of Singular Stochastic Control Problems for Reflected Diffusions . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930438
Ferrari, G.; Vargiolu, T. (2017): On the Singular Control of Exchange Rates . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2916438
De Angelis, T.; Federico, S.; Ferrari, G. (2017): Optimal Boundary Surface for Irreversible Investment with Stochastic Costs Mathematics of Operations Research,42:(4): 1135-1161.
PUB | DOI | WoS
 
2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2906562
Ferrari, G.; Salminen, P. (2016): IRREVERSIBLE INVESTMENT UNDER LEVY UNCERTAINTY: AN EQUATION FOR THE OPTIMAL BOUNDARY ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY,48:(1): 298-314.
PUB | DOI | WoS
 
2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2904756
de Angelis, T.; Ferrari, G.; Martyr, R.; Moriarty, J. (2016): Optimal entry to an irreversible investment plan with non convex costs . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2904729
de Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2016): A solvable two-dimensional singular stochastic control problem with non convex costs. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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