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40 Publikationen

2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2936024
De Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2019): A Solvable Two-Dimensional Degenerate Singular Stochastic Control Problem with Nonconvex Costs MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH,44:(2): 512-531.
PUB | DOI | WoS
 
2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933813
Ferrari, G.; Rodosthenous, N. (2019): Optimal Control of Debt-To-GDP Ratio in an N-State Regime Switching Economy. Aktual. Version Februar 2019. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933360
Callegaro, G.; Ceci, C.; Ferrari, G. (2019): Optimal Reduction of Public Debt under Partial Observation of the Economic Growth. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933147
Grigorova, M.; Quenez, M. - C.; Sulem, A. (2018): Superhedging prices of European and American options in a non-linear incomplete market with default. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933126
Li, H. (2018): Optimal stopping under $\textit{G}$-expectation. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932800
Ferrari, G.; Yang, S. (2018): ON AN OPTIMAL EXTRACTION PROBLEM WITH REGIME SWITCHING ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY,50:(3): 671-705.
PUB | DOI | WoS | arXiv
 
2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930440
Ferrari, G.; Schuhmann, P. (2018): An Optimal Dividend Problem with Capital Injections over a Finite Horizon . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930530
De Angelis, T.; Ferrari, G. (2018): Stochastic nonzero-sum games: a new connection between singular control and optimal stopping ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY,50:(2): 347-372.
PUB | DOI | WoS | arXiv
 
2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930433
Ferrari, G. (2017): On a Class of Singular Stochastic Control Problems for Reflected Diffusions . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930438
Ferrari, G.; Vargiolu, T. (2017): On the Singular Control of Exchange Rates . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912499
Riedel, F.; Steg, J. - H. (2017): Subgame-perfect equilibria in stochastic timing games Journal of Mathematical Economics,72: 36-50.
PUB | DOI | WoS
 
2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2916438
De Angelis, T.; Federico, S.; Ferrari, G. (2017): Optimal Boundary Surface for Irreversible Investment with Stochastic Costs Mathematics of Operations Research,42:(4): 1135-1161.
PUB | DOI | WoS
 
2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2906562
Ferrari, G.; Salminen, P. (2016): IRREVERSIBLE INVESTMENT UNDER LEVY UNCERTAINTY: AN EQUATION FOR THE OPTIMAL BOUNDARY ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY,48:(1): 298-314.
PUB | DOI | WoS
 
2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2904756
de Angelis, T.; Ferrari, G.; Martyr, R.; Moriarty, J. (2016): Optimal entry to an irreversible investment plan with non convex costs . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900480
Hellmann, T.; Thijssen, J. J. J. (2016): Fear of the market or fear of the competitor? Ambiguity in a real options game. Januar 2016. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2904729
de Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2016): A solvable two-dimensional singular stochastic control problem with non convex costs. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2904731
Ferrari, G.; Yang, S. (2016): On an optimal extraction problem with regime switching. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2904750
Ferrari, G. (2016): Controlling public debt without forgetting Inflation. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2904753
de Angelis, T.; Ferrari, G. (2016): Stochastic nonzero-sum games: a new connection between singular control and optimal stopping . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2766940
De Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2015): A NONCONVEX SINGULAR STOCHASTIC CONTROL PROBLEM AND ITS RELATED OPTIMAL STOPPING BOUNDARIES SIAM Journal on Control and Optimization,53:(3): 1199-1223.
PUB | DOI | WoS
 
2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2718995
Ferrari, G. (2015): On an integral equation for the free-boundary of stochastic, irreversible investment problems The Annals of Applied Probability,25:(1): 150-176.
PUB | DOI | WoS
 
2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2763830
Steg, J. - H. (2015): Symmetric equilibria in stochastic timing games. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2757310
Steg, J. - H.; Thijssen, J. (2015): Quick or Persistent? Strategic Investment Demanding Versatility. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2785971
Steg, J. - H. (2015): Preemptive Investment under Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901528
de Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2014): A non convex singular stochastic control problem and its related optimal stopping boundaries. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2698773
Riedel, F.; Steg, J. - H. (2014): Subgame-Perfect Equilibria in Stochastic Timing Games. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2705522
De Angelis, T.; Ferrari, G. (2014): A stochastic partially reversible investment problem on a finite time-horizon: Free-boundary analysis Stochastic Processes and their Applications,124:(12): 4080-4119.
PUB | DOI | WoS
 
2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2681888
Chiarolla, M. B.; Ferrari, G. (2014): Identifying the Free Boundary of a Stochastic, Irreversible Investment Problem via the Bank--El Karoui Representation Theorem SIAM Journal on Control and Optimization,52:(2): 1048-1070.
PUB | DOI | WoS
 
2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901544
de Angelis, T.; Federico, S.; Ferrari, G. (2014): On the Optimal Boundary of a Three-Dimensional Singular Stochastic Control Problem Arising in Irreversible Investment. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901685
Ferrari, G.; Salminen, P. (2014): Irreversible Investment under Lévy Uncertainty: an Equation for the Optimal Boundary. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901687
de Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2014): A solvable two-dimensional degenerate singular stochastic control problem with non convex costs. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2638626
Chiarolla, M. B.; Ferrari, G.; Riedel, F. (2013): Generalized Kuhn-Tucker Conditions for N-Firm Stochastic Irreversible Investment under Limited Resources Siam Journal On Control And Optimization,51:(5): 3863-3885.
PUB | DOI | WoS
 
2012 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674034
Ferrari, G. (2012): On an integral equation for the free boundary of stochastic, irreversible investment problems. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2012 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2671727
Chiarolla, M. B.; Ferrari, G.; Riedel, F. (2012): Generalized Kuhn–Tucker conditions for N-Firm stochastic irreversible investment under limited resources. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900947
Vorbrink, J. (2011): American options with multiple priors in continuous time. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1943934
Riedel, F. (2010): Optimal Stopping under Ambiguity in Continuous Time. Bielefeld: Universität Bielefeld.
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2010 | Bielefelder E-Dissertation | PUB-ID: 2302541
Chudjakow, T. (2010): On Knightian uncertainty models : optimal behavior in presence of model uncertainty. Bielefeld (Germany): Bielefeld University.
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2009 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1943958
Chudjakow, T.; Riedel, F. (2009): The Best Choice Problem under Ambiguity. Bielefeld: Universität Bielefeld.
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2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1633775
Riedel, F. (2009): Optimal Stopping With Multiple Priors ECONOMETRICA,77:(3): 857-908.
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2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944648
Riedel, F. (2007): Optimal Stopping under Ambiguity. Bielefeld: Universität Bielefeld.
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