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41 Publikationen

2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2766940
De Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2015): A NONCONVEX SINGULAR STOCHASTIC CONTROL PROBLEM AND ITS RELATED OPTIMAL STOPPING BOUNDARIES SIAM Journal on Control and Optimization,53:(3): 1199-1223.
PUB | DOI | WoS
 
2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2718995
Ferrari, G. (2015): On an integral equation for the free-boundary of stochastic, irreversible investment problems The Annals of Applied Probability,25:(1): 150-176.
PUB | DOI | WoS
 
2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2763830
Steg, J. - H. (2015): Symmetric equilibria in stochastic timing games. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2757310
Steg, J. - H.; Thijssen, J. (2015): Quick or Persistent? Strategic Investment Demanding Versatility. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2785971
Steg, J. - H. (2015): Preemptive Investment under Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901528
de Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2014): A non convex singular stochastic control problem and its related optimal stopping boundaries. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2698773
Riedel, F.; Steg, J. - H. (2014): Subgame-Perfect Equilibria in Stochastic Timing Games. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2705522
De Angelis, T.; Ferrari, G. (2014): A stochastic partially reversible investment problem on a finite time-horizon: Free-boundary analysis Stochastic Processes and their Applications,124:(12): 4080-4119.
PUB | DOI | WoS
 
2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2681888
Chiarolla, M. B.; Ferrari, G. (2014): Identifying the Free Boundary of a Stochastic, Irreversible Investment Problem via the Bank--El Karoui Representation Theorem SIAM Journal on Control and Optimization,52:(2): 1048-1070.
PUB | DOI | WoS
 
2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901544
de Angelis, T.; Federico, S.; Ferrari, G. (2014): On the Optimal Boundary of a Three-Dimensional Singular Stochastic Control Problem Arising in Irreversible Investment. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901685
Ferrari, G.; Salminen, P. (2014): Irreversible Investment under Lévy Uncertainty: an Equation for the Optimal Boundary. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901687
de Angelis, T.; Ferrari, G.; Moriarty, J. (2014): A solvable two-dimensional degenerate singular stochastic control problem with non convex costs. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2638626
Chiarolla, M. B.; Ferrari, G.; Riedel, F. (2013): Generalized Kuhn-Tucker Conditions for N-Firm Stochastic Irreversible Investment under Limited Resources Siam Journal On Control And Optimization,51:(5): 3863-3885.
PUB | DOI | WoS
 
2012 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674034
Ferrari, G. (2012): On an integral equation for the free boundary of stochastic, irreversible investment problems. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2012 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2671727
Chiarolla, M. B.; Ferrari, G.; Riedel, F. (2012): Generalized Kuhn–Tucker conditions for N-Firm stochastic irreversible investment under limited resources. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900947
Vorbrink, J. (2011): American options with multiple priors in continuous time. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1943934
Riedel, F. (2010): Optimal Stopping under Ambiguity in Continuous Time. Bielefeld: Universität Bielefeld.
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2010 | Bielefelder E-Dissertation | PUB-ID: 2302541
Chudjakow, T. (01T00:00:00Z.01.1970): On Knightian uncertainty models : optimal behavior in presence of model uncertainty. Bielefeld (Germany): Bielefeld University.
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2009 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1943958
Chudjakow, T.; Riedel, F. (2009): The Best Choice Problem under Ambiguity. Bielefeld: Universität Bielefeld.
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2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1633775
Riedel, F. (2009): Optimal Stopping With Multiple Priors ECONOMETRICA,77:(3): 857-908.
PUB | DOI | WoS
 

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