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644 Publikationen

2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2941772 OA
J. Hölzermann, Pricing Interest Rate Derivatives under Volatility Uncertainty, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2020.
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2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2941268 OA
P. Duman, and W. Trockel, Nash Smoothing on the Test Bench: $H_{\alpha}$ -Essential Equilibria, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2020.
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2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942252 OA
G. Ferrari, H. Li, and F. Riedel, A Knightian Irreversible Investment Problem, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2020.
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2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943342 OA
A. Kemper, M. D. Schmeck, and A. Khripunova Balci, The Market Price of Risk for Delivery Periods: Pricing Swaps and Options in Electricity Markets, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2020.
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2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943344 OA
V. Böhm, Stable Balanced Expansion in Homogeneous Dynamic Models, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2020.
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2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943684 OA
E. Bandini, T. de Angelis, G. Ferrari, and F. Gozzi, Optimal Dividend Payout under Stochastic Discounting, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2020.
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2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943686 OA
S. Federico, G. Ferrari, and P. Schuhmann, Singular Control of the Drift of a Brownian System, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2020.
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2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2944295 OA
M. Nendel, M. D. Schmeck, and F. Riedel, A Decompostion of General Premium Principles into Risk and Deviation, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2020.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939557 OA
J. Rosenmüller, Cephoids. Minkowski Sums of DeGua Simplices. Theory and Applications, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2019.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939974 OA
L. Banas, G. Ferrari, and T. A. Randrianasolo, Numerical Appromixation of the Value of a Stochastic Differential Game with Asymmetric Information, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2019.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939976 OA
O. Orlova, Personal preferences in networks, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2019.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2938204 OA
V. Barham, G. - H. Demeze-Jouatsa, and R. Pongou, Did Partisan Voters Spoil the Country? A Randomized-thought Experiment, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2019.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939265 OA
M. Nendel, On Nonlinear Expectations and Markov Chains under Model Uncertainty, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2019.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2938811 OA
T. Koch, and T. Vargiolu, Optimal Installation of Solar Panels with Price Impact: a Solvable Singular Stochastic Control Problem, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2019.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935798 OA
M. D. Schmeck, and H. Schmidli, Mortality Options: the Point of View of an Insurer, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2019.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2936013 OA
M. Nendel, and M. Röckner, Upper Envelopes of Families of Feller Semigroups and Viscosity Solutions to a Class of Nonlinear Cauchy Problems, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2019.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2936061 OA
B. Rubbenstroth, Game Options under Knightian Uncertainty in Discrete Time, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2019.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935374 OA
S. Federico, G. Ferrari, F. Riedel, and M. Röckner, On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2019.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935705 OA
T. Koch, Universal Bounds and Monotonicity Properties of Ratios of Hermite and Parabolic Cylinder Functions, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2019.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2934840 OA
J. Hölzermann, and Q. Lin, Term Structure Modeling under Volatility Uncertainty: A Forward Rate Model driven by G-Brownian Motion , Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2019.
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