Modelle zur Prognose von Entscheidungen in Risikosituationen : Prominenztheorie und prospect theory im Vergleich

Hanneforth M (2001)
Bielefeld (Germany): Bielefeld University.

Download
OA
Bielefelder E-Dissertation | Deutsch
Volltext vorhanden für diesen Nachweis
Autor
Betreuer
Abstract / Bemerkung
Seit Axiomatisierung der von Bernoulli (1738) in ersten Ansätzen vorgestellten Erwartungsnutzentheorie durch von Neumann und Morgenstern (1944) wurden zahlreiche Modelle und Theorien zur Risikobewertung entwickelt, um immer mehr Paradoxien (z.B. Allais 1953, Ellsberg 1961) erklären zu können, was mit dem bis zu diesem Zeitpunkt in der Wirtschaftswissenschaft vorherrschenden Erwartungsnutzenprinzip bei linearer Bewertung von Wahrscheinlichkeiten nicht gelang. In der vorliegenden Arbeit steht der Vergleich zweier Modelle zur Risikobewertung im Vordergrund, die sowohl eine nichtlineare Wahrscheinlichkeitsbewertung als auch konvexe Geldbewertung für den Bereich der negativen Zahlen prognostizieren und somit einen Erklärungsansatz für viele Paradoxien liefern. Dies sind zum einen die Prominenztheorie von Albers (1983, 1998) und zum anderen die Prospect Theory von Kahneman und Tversky (1979, 1992). In der Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Prominenztheorie, die ursprünglich als Theorie zur Modellierung "Mittleren Verhaltens" konzipiert worden ist, auch auf individueller Ebene gleich gute Prognoseergebnisse liefert wie die Prospect Theory. Insbesondere wenn es darum geht, ein allgemeingültiges Modell zu finden, zeigt sich die Prominenztheorie für die große Mehrheit der untersuchten Versuchspersonen deutlich besser geeignet, insbesondere dann, wenn gewisse Modifikationen am ursprünglichen Modell von Albers vorgenommen werden. Diese Modifikationen betreffen sowohl die Wahrscheinlichkeits- als auch die Geldbewertungsfunktion und führen zu einer signifikant besseren Vorhersage zur Bewertung binärer Lotterien.
Jahr
PUB-ID

Zitieren

Hanneforth M. Modelle zur Prognose von Entscheidungen in Risikosituationen : Prominenztheorie und prospect theory im Vergleich. Bielefeld (Germany): Bielefeld University; 2001.
Hanneforth, M. (2001). Modelle zur Prognose von Entscheidungen in Risikosituationen : Prominenztheorie und prospect theory im Vergleich. Bielefeld (Germany): Bielefeld University.
Hanneforth, M. (2001). Modelle zur Prognose von Entscheidungen in Risikosituationen : Prominenztheorie und prospect theory im Vergleich. Bielefeld (Germany): Bielefeld University.
Hanneforth, M., 2001. Modelle zur Prognose von Entscheidungen in Risikosituationen : Prominenztheorie und prospect theory im Vergleich, Bielefeld (Germany): Bielefeld University.
M. Hanneforth, Modelle zur Prognose von Entscheidungen in Risikosituationen : Prominenztheorie und prospect theory im Vergleich, Bielefeld (Germany): Bielefeld University, 2001.
Hanneforth, M.: Modelle zur Prognose von Entscheidungen in Risikosituationen : Prominenztheorie und prospect theory im Vergleich. Bielefeld University, Bielefeld (Germany) (2001).
Hanneforth, Marc. Modelle zur Prognose von Entscheidungen in Risikosituationen : Prominenztheorie und prospect theory im Vergleich. Bielefeld (Germany): Bielefeld University, 2001.
Alle Dateien verfügbar unter der/den folgenden Lizenz(en):
Copyright Statement:
This Item is protected by copyright and/or related rights. [...]
Volltext(e)
Access Level
OA Open Access
Zuletzt Hochgeladen
1970-01-01T00:00:00Z

Export

Markieren/ Markierung löschen
Markierte Publikationen

Open Data PUB

Suchen in

Google Scholar