PUB - Publikationen an der Universität Bielefeld

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• [92]
  

  2024 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2987106

  Dianetti J, Riedel F, Stanza L (2024)
  Optimal consumption and Investment under Relative Performance Criteria with Epstein-Zin Utility. Center for Mathematical Economics Working Papers; 685.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [91]
  

  2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2985925

  Li H, Riedel F, Yang S (2024)
  Optimal consumption for recursive preferences with local substitution - the case of certainty.
  Elsevier Journal of Mathematical Economics 110: 102932.

  PUB | DOI | WoS
   
• [90]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2979039

  Ferrari G, Li H, Riedel F (2022)
  Optimal consumption with Hindy–Huang–Kreps preferences under nonlinear expectations.
  Advances in Applied Probability 54(4): 1222-1251.

  PUB | DOI | WoS
   
• [89]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967585

  Simo-Kengne BD, Riedel F, Demeze-Jouatsa G-H (2022)
  Demographic Changes and Asset Prices in an Overlapping Generations Model . Center for Mathematical Economics Working Papers; 672.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [88]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967056

  Li H, Riedel F, Yang S (2022)
  Optimal Consumption for Recursive Preferences with Local Substitution - the Case of Certainty. Center for Mathematical Economics Working Papers; 670.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [87]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2966203

  Hara C, Mukerji S, Riedel F, Tallon JM (2022)
  Efficient Allocations under Ambiguous Model Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers; 669.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [86]
  

  2022 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962409

  Bauch G, Riedel F (2022)
  The Texas Shoot-Out under Knightian Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers; 664.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [85]
  

  2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958433

  Ferrari G, Li H, Riedel F (2022)
  A Knightian irreversible investment problem.
  Journal of Mathematical Analysis and Applications 507(1): 125744.

  PUB | DOI | WoS
   
• [84]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955362

  Burzoni M, Riedel F, Soner HM (2021)
  Viability and Arbitrage Under Knightian Uncertainty.
  Econometrica 89(3): 1207-1234.

  PUB | PDF | DOI | Download (ext.) | WoS
   
• [83]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2957012

  Nendel M, Riedel F, Schmeck MD (2021)
  A decomposition of general premium principles into risk and deviation.
  Insurance: Mathematics and Economics 100: 193-209.

  PUB | DOI | WoS
   
• [82]
  

  2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955128

  Federico S, Ferrari G, Riedel F, Röckner M (2021)
  On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems .
  SIAM Journal on Control and Optimization 59(2): 1680-1704.

  PUB | DOI | WoS
   
• [81]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945081

  Nendel M, Schmeck MD, Riedel F (2020)
  Decomposition of General Premium Principles into Risk and Deviation. Center for Mathematical Economics Working Papers; 638, aktual. Version July 2020.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [80]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942252

  Ferrari G, Li H, Riedel F (2020)
  A Knightian Irreversible Investment Problem. Center for Mathematical Economics Working Papers; 634.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [79]
  

  2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948952

  Ferrari G, Li H, Riedel F (2020)
  Optimal Consumption with Intertemporal Substitution under Knightian Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers; 641.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [78]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939436

  Beißner P, Lin Q, Riedel F (2020)
  Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility.
  Mathematical Finance 30(3): 1073-1102.

  PUB | DOI | WoS
   
• [77]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2946111

  Lin Q, Riedel F (2020)
  Optimal consumption and portfolio choice with ambiguous interest rates and volatility.
  Economic Theory.

  PUB | DOI | WoS
   
• [76]
  

  2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942717

  Decerf B, Riedel F (2020)
  Purification and disambiguation of Ellsberg equilibria.
  ECONOMIC THEORY 69(3): 595-636.

  PUB | DOI | WoS
   
• [75]
  

  2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935374

  Federico S, Ferrari G, Riedel F, Röckner M (2019)
  On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems. Center for Mathematical Economics Working Papers; 614.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [74]
  

  2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933919

  Beißner P, Riedel F (2019)
  Equilibria Under Knightian Price Uncertainty.
  Econometrica 87(1): 37-64.

  PUB | DOI | WoS
   
• [73]
  

  2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930443

  Beißner P, Riedel F (2018)
  Equilibria under Knightian Price Uncertainty . Center for Mathematical Economics Working Papers; 597.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [72]
  

  2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2921223

  Beißner P, Riedel F (2018)
  Non-implementability of Arrow-Debreu equilibria by continuous trading under volatility uncertainty.
  Finance and Stochastics 22(3): 603-620.

  PUB | DOI | WoS
   
• [71]
  

  2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932975

  Riedel F, Tallon J-M, Vergopoulos V (2018)
  Dynamically consistent preferences under imprecise probabilistic information.
  JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS 79: 117-124.

  PUB | DOI | WoS
   
• [70]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930436

  Beißner P, Lin Q, Riedel F (2017)
  Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility. Center for Mathematical Economics Working Papers; 593.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [69]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909171

  Riedel F (2017)
  Uncertain acts in games. Center for Mathematical Economics Working Papers; 571.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [68]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930636

  Riedel F (2017)
  Uncertain Acts in Games.
  Homo Oeconomicus 34(4): 275-292.

  PUB | DOI
   
• [67]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912963

  Burzoni M, Riedel F, Soner HM (2017)
  Viability and arbitrage under Knightian Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers; 575.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [66]
  

  2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2910581

  Riedel F, Tallon J-M, Vergopoulos V (2017)
  Dynamically consistent preferences under imprecise probabilistic information. Center for Mathematical Economics Working Papers; 573.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [65]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912499

  Riedel F, Steg J-H (2017)
  Subgame-perfect equilibria in stochastic timing games.
  Journal of Mathematical Economics 72: 36-50.

  PUB | DOI | WoS
   
• [64]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2908533

  Muraviev I, Riedel F, Sass L (2017)
  Kuhn's Theorem for extensive form Ellsberg games.
  JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS 68: 26-41.

  PUB | DOI | WoS
   
• [63]
  

  2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901747

  Ferrari G, Riedel F, Steg J-H (2017)
  Continuous-Time Public Good Contribution Under Uncertainty: A Stochastic Control Approach.
  Applied Mathematics & Optimization 75(3): 429-470.

  PUB | DOI | WoS
   
• [62]
  

  2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2903538

  Beißner P, Riedel F (2016)
  Knight-Walras equilibria. Center for Mathematical Economics Working Papers; 558.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [61]
  

  2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901361

  Decerf B, Riedel F (2016)
  Disambiguation of Ellsberg equilibria in 2x2 normal form games. Center for Mathematical Economics Working Papers; 554.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [60]
  

  2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901450

  Ferrari G, Riedel F, Steg J-H (2015)
  Continuous-Time Public Good Contribution under Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers; 485, Version February 2015.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [59]
  

  2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2764377

  Lahkar R, Riedel F (2015)
  The logit dynamic for games with continuous strategy sets.
  Games and Economic Behavior 91: 268-282.

  PUB | DOI | WoS
   
• [58]
  

  2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2718243

  Riedel F, Hellmann T (2015)
  The Foster-Hart measure of riskiness for general gambles.
  Theoretical Economics 10(1): 1-9.

  PUB | DOI | WoS
   
• [57]
  

  2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2775531

  Hellmann T, Riedel F (2015)
  A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness.
  Journal of Mathematical Economics 59: 66-70.

  PUB | DOI | WoS
   
• [56]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901565

  Mouraviev I, Riedel F, Sass L (2014)
  Kuhn's Theorem for Extensive Form Ellsberg Games. Center for Mathematical Economics Working Papers; 510.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [55]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901645

  Lahkar R, Riedel F (2014)
  The Continuous Logit Dynamic and Price Dispersion. Center for Mathematical Economics Working Papers; 521.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [54]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901673

  Riedel F, Beißner P (2014)
  Non-Implementability of Arrow-Debreu Equilibria by Continuous Trading under Knightian Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers; 527.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [53]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2698773

  Riedel F, Steg J-H (2014)
  Subgame-Perfect Equilibria in Stochastic Timing Games. Center for Mathematical Economics Working Papers; 524.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [52]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2699987

  Hellmann T, Riedel F (2014)
  A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness. Center for Mathematical Economics Working Papers; 528.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [51]
  

  2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2675321

  Lin Q, Riedel F (2014)
  Optimal consumption and portfolio choice with ambiguity. Center for Mathematical Economics Working Papers; 497.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [50]
  

  2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2693718

  Riedel F (2014)
  Financial economics without probabilistic prior assumptions.
  Decisions in Economics and Finance 38(1): 75-91.

  PUB | DOI | WoS
   
• [49]
  

  2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2677397

  Riedel F, Sass L (2014)
  Ellsberg games.
  Theory and Decision 76(4): 469-509.

  PUB | DOI | WoS
   
• [48]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2693721

  Chiarolla MB, Ferrari G, Riedel F (2013)
  Generalized Kuhn--Tucker Conditions for N-Firm Stochastic Irreversible Investment under Limited Resources.
  SIAM Journal on Control and Optimization 51(5): 3863-3885.

  PUB | DOI | WoS
   
• [47]
  

  2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674036

  Riedel F, Hellmann T (2013)
  The Foster-Hart measure of riskiness for general gambles. Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 474.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [46]
  

  2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2674160

  Ferrari G, Riedel F, Steg J-H (2013)
  Continuous-Time Public Good Contribution under Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers; 485.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

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• [45]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2612791

  Dana R-A, Riedel F (2013)
  Intertemporal equilibria with Knightian uncertainty.
  Journal Of Economic Theory 148(4): 1582-1605.

  PUB | DOI | WoS
   
• [44]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682885

  Chudjakow T, Riedel F (2013)
  The best choice problem under ambiguity.
  Economic Theory 54(1): 77-97.

  PUB | DOI | WoS
   
• [43]
  

  2013 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2635874

  Riedel F, Herzberg F (2013)
  Existence of financial equilibria in continuous time with potentially complete markets.
  Journal Of Mathematical Economics 49(5): 398-404.

  PUB | DOI | WoS
   
• [42]
  

  2012 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682901

  Louge F, Riedel F (2012)
  Evolutionary Stability in First Price Auctions.
  Dynamic Games and Applications 2(1): 110-128.

  PUB | DOI | WoS
   
• [41]
  

  2012 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2671727

  Chiarolla MB, Ferrari G, Riedel F (2012)
  Generalized Kuhn–Tucker conditions for N-Firm stochastic irreversible investment under limited resources. Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 463.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

  PUB | PDF
   
• [40]
  

  2012 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2682881

  Cheng X, Riedel F (2012)
  Optimal stopping under ambiguity in continuous time.
  Mathematics and Financial Economics 7(1): 29-68.

  PUB | DOI | WoS
   
• [39]
  

  2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900954

  Riedel F, Sass L (2011)
  The strategic use of ambiguity. Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 452.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

  PUB | PDF
   
• [38]
  

  2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900982

  Förster M, Riedel F (2011)
  Distorted Voronoi languages. Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 458.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

  PUB | PDF
   
• [37]
  

  2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900949

  Riedel F (2011)
  Finance without probabilistic prior assumptions. Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 450.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

  PUB | PDF
   
• [36]
  

  2011 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2440603

  Jaeger G, Metzger LP, Riedel F (2011)
  Voronoi languages Equilibria in cheap-talk games with high-dimensional types and few signals.
  Games and Economic Behavior 73(2): 517-537.

  PUB | DOI | WoS
   
• [35]
  

  2011 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944883

  Riedel F, Su X (2011)
  On Irreversible Investment.
  Finance and Stochastics 15(4): 607-633.

  PUB | DOI | WoS
   
• [34]
  

  2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909312

  Riedel F, Herzberg F (2010)
  Existence of financial equilibria in continuous time with potentially complete markets. Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 443.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

  PUB | PDF
   
• [33]
  

  2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2909314

  Dana R-A, Riedel F (2010)
  Intertemporal equilibria with Knightian uncertainty. Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 440.
  Bielefeld: Center for Mathematical Economics.

  PUB | PDF
   
• [32]
  

  2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316471

  Louge F, Riedel F (2010)
  Evolutionary stability of first price auctions. Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 435.
  Bielefeld: Universität Bielefeld.

  PUB | PDF
   
• [31]
  

  2010 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1943934

  Riedel F (2010)
  Optimal Stopping under Ambiguity in Continuous Time. Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 429.
  Bielefeld: Universität Bielefeld.

  PUB | PDF
   
• [30]
  

  2010 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944970

  Dufwenberg M, Heidhues P, Kirchsteiger G, Riedel F (2010)
  Other-Regarding Preferences in General Equilibrium.
  Review of Economic Studies 78(2): 613-639.

  PUB | DOI | WoS
   
• [29]
  

  2010 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1795893

  Martins-da-Rocha VF, Riedel F (2010)
  On equilibrium prices in continuous time.
  JOURNAL OF ECONOMIC THEORY 145(3): 1086-1112.

  PUB | DOI | WoS | arXiv
   
• [28]
  

  2009 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1943958

  Chudjakow T, Riedel F (2009)
  The Best Choice Problem under Ambiguity. Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 413.
  Bielefeld: Universität Bielefeld.

  PUB | PDF
   
• [27]
  

  2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944377

  Hofbauer J, Oechssler J, Riedel F (2009)
  Brown–von Neumann–Nash Dynamics: The Continuous Strategy Case.
  Games and Economic Behavior 65(2): 406-429.

  PUB | DOI | WoS
   
• [26]
  

  2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1633775

  Riedel F (2009)
  Optimal Stopping With Multiple Priors.
  ECONOMETRICA 77(3): 857-908.

  PUB | DOI | WoS
   
• [25]
  

  2009 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1633307

  Riedel F (2009)
  Optimal consumption choice with intolerance for declining standard of living.
  Journal of Mathematical Economics 45(7-8): 449-464.

  PUB | DOI | WoS
   
• [24]
  

  2008 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316258

  Jäger G, Koch-Metzger L, Riedel F (2008)
  Voronoi languages. Equilibria in cheap-talk games with high-dimensional types and few signals. Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 420.
  Bielefeld: Universität Bielefeld.

  PUB | PDF
   
• [23]
  

  2008 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2316111

  Martins-da-Rocha VF, Riedel F (2008)
  On equilibrium prices in continuous time. Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 397.
  Bielefeld: Universität Bielefeld.

  PUB | PDF
   
• [22]
  

  2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2315664

  Riedel F (2007)
  Optimal consumption choice with intolerance for declining standard of living. Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 394.
  Bielefeld: Universität Bielefeld.

  PUB | PDF
   
• [21]
  

  2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2315688

  Heidhues P, Riedel F (2007)
  Do social preferences matter in competitive markets?. Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 392.
  Bielefeld: Universität Bielefeld.

  PUB | PDF
   
• [20]
  

  2007 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944648

  Riedel F (2007)
  Optimal Stopping under Ambiguity. Working Papers. Institute of Mathematical Economics; 390.
  Bielefeld: Universität Bielefeld.

  PUB | PDF
   
• [19]
  

  2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944862

  Martins--da--Rocha F, Riedel F (2006)
  Stochastic Equilibria For Economies Under Uncertainty With Intertemporal Substitution.
  Annals of Finance 2(1): 101-122.

  PUB | DOI
   
• [18]
  

  2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944886

  Riedel F, Wolfstetter E (2006)
  Immediate Demand Reduction in Simultaneous Ascending Bid Auctions: A Uniqueness Result.
  Economic Theory 29(3): 721-726.

  PUB | DOI | WoS
   
• [17]
  

  2006 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944838

  Cressman R, Hofbauer J, Riedel F (2006)
  Stability of the Replicator Equation for a Single-Species with a Multi-Dimensional Continuous Trait Space.
  Journal of Theoretical Biology 239(2): 273-288.

  PUB | DOI | WoS | PubMed | Europe PMC
   
• [16]
  

  2005 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944873

  Riedel F (2005)
  Generic Determinacy of Equilibria with Local Substitution.
  Journal of Mathematical Economics 41(4-5): 603-616.

  PUB | DOI | WoS
   
• [15]
  

  2004 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1945039

  Riedel F (2004)
  Heterogeneous Time Preferences and Humps in the Yield Curve: The Preferred Habitat Theory Revisited.
  European Journal of Finance 10(1): 3-22.

  PUB | DOI
   
• [14]
  

  2004 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 1944875

  Riedel F (2004)
  Dynamic Coherent Risk Measures.
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