12 Publikationen

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[12]
2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939436
Beißner, P., Lin, Q. & Riedel, F. (2020). Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility. Mathematical Finance, 30(3), 1073-1102. Wiley. doi:10.1111/mafi.12232.
PUB | DOI | WoS
 
[11]
2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933919
Beißner, P. & Riedel, F. (2019). Equilibria Under Knightian Price Uncertainty. Econometrica, 87(1), 37-64. Wiley. doi:10.3982/ECTA14934.
PUB | DOI | WoS
 
[10]
2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2921223
Beißner, P. & Riedel, F. (2018). Non-implementability of Arrow-Debreu equilibria by continuous trading under volatility uncertainty. Finance and Stochastics, 22(3), 603-620. Springer Heidelberg. doi:10.1007/s00780-018-0362-x.
PUB | DOI | WoS
 
[9]
2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930443 OA
Beißner, P. & Riedel, F. (2018). Equilibria under Knightian Price Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
PUB | PDF
 
[8]
2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930436 OA
Beißner, P., Lin, Q. & Riedel, F. (2017). Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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[7]
2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2903538 OA
Beißner, P. & Riedel, F. (2016). Knight-Walras equilibria (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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[6]
2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917108
Beißner, P. (2015). Brownian equilibria under Knightian uncertainty. MATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS, 9(1), 39-56. Springer Heidelberg. doi:10.1007/s11579-014-0133-1.
PUB | DOI | WoS
 
[5]
2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901673 OA
Riedel, F. & Beißner, P. (2014). Non-Implementability of Arrow-Debreu Equilibria by Continuous Trading under Knightian Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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[4]
2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901463 OA
Beißner, P. (2013). Radner Equilibria under Ambiguous Volatility (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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[3]
2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2671731 OA
Beißner, P. (2013). Coherent price systems and uncertainty-neutral valuation (Working Papers. Center for Mathematical Economics). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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[2]
2013 | Bielefelder E-Dissertation | PUB-ID: 2681903 OA
Beißner, P. (2013). Microeconomic theory of financial markets under volatility uncertainty. Bielefeld: Bielefeld University.
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[1]
2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900053 OA
Beißner, P. (2011). Existence of Arrow-Debreu Equilibrium with Generalized Stochastic Differential Utility (Working Papers. Institute of Mathematical Economics.). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939436
Beißner, P., Lin, Q. & Riedel, F. (2020). Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility. Mathematical Finance, 30(3), 1073-1102. Wiley. doi:10.1111/mafi.12232.
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2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933919
Beißner, P. & Riedel, F. (2019). Equilibria Under Knightian Price Uncertainty. Econometrica, 87(1), 37-64. Wiley. doi:10.3982/ECTA14934.
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2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2921223
Beißner, P. & Riedel, F. (2018). Non-implementability of Arrow-Debreu equilibria by continuous trading under volatility uncertainty. Finance and Stochastics, 22(3), 603-620. Springer Heidelberg. doi:10.1007/s00780-018-0362-x.
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[9]
2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930443 OA
Beißner, P. & Riedel, F. (2018). Equilibria under Knightian Price Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930436 OA
Beißner, P., Lin, Q. & Riedel, F. (2017). Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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[7]
2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2903538 OA
Beißner, P. & Riedel, F. (2016). Knight-Walras equilibria (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917108
Beißner, P. (2015). Brownian equilibria under Knightian uncertainty. MATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS, 9(1), 39-56. Springer Heidelberg. doi:10.1007/s11579-014-0133-1.
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[5]
2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901673 OA
Riedel, F. & Beißner, P. (2014). Non-Implementability of Arrow-Debreu Equilibria by Continuous Trading under Knightian Uncertainty (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901463 OA
Beißner, P. (2013). Radner Equilibria under Ambiguous Volatility (Center for Mathematical Economics Working Papers). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2671731 OA
Beißner, P. (2013). Coherent price systems and uncertainty-neutral valuation (Working Papers. Center for Mathematical Economics). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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[2]
2013 | Bielefelder E-Dissertation | PUB-ID: 2681903 OA
Beißner, P. (2013). Microeconomic theory of financial markets under volatility uncertainty. Bielefeld: Bielefeld University.
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[1]
2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900053 OA
Beißner, P. (2011). Existence of Arrow-Debreu Equilibrium with Generalized Stochastic Differential Utility (Working Papers. Institute of Mathematical Economics.). Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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