12 Publikationen

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[12]
2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939436
Beißner P, Lin Q, Riedel F (2020)
Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility.
Mathematical Finance 30(3): 1073-1102.
PUB | DOI | WoS
 
[11]
2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933919
Beißner P, Riedel F (2019)
Equilibria Under Knightian Price Uncertainty.
Econometrica 87(1): 37-64.
PUB | DOI | WoS
 
[10]
2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2921223
Beißner P, Riedel F (2018)
Non-implementability of Arrow-Debreu equilibria by continuous trading under volatility uncertainty.
Finance and Stochastics 22(3): 603-620.
PUB | DOI | WoS
 
[9]
2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930443 OA
Beißner P, Riedel F (2018)
Equilibria under Knightian Price Uncertainty . Center for Mathematical Economics Working Papers; 597.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
PUB | PDF
 
[8]
2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930436 OA
Beißner P, Lin Q, Riedel F (2017)
Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility. Center for Mathematical Economics Working Papers; 593.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
PUB | PDF
 
[7]
2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2903538 OA
Beißner P, Riedel F (2016)
Knight-Walras equilibria. Center for Mathematical Economics Working Papers; 558.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
PUB | PDF
 
[6]
2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917108
Beißner P (2015)
Brownian equilibria under Knightian uncertainty.
MATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS 9(1): 39-56.
PUB | DOI | WoS
 
[5]
2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901673 OA
Riedel F, Beißner P (2014)
Non-Implementability of Arrow-Debreu Equilibria by Continuous Trading under Knightian Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers; 527.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
PUB | PDF
 
[4]
2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901463 OA
Beißner P (2013)
Radner Equilibria under Ambiguous Volatility. Center for Mathematical Economics Working Papers; 493.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
PUB | PDF
 
[3]
2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2671731 OA
Beißner P (2013)
Coherent price systems and uncertainty-neutral valuation. Working Papers. Center for Mathematical Economics; 464.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
PUB | PDF
 
[2]
2013 | Bielefelder E-Dissertation | PUB-ID: 2681903 OA
Beißner P (2013)
Microeconomic theory of financial markets under volatility uncertainty.
Bielefeld: Bielefeld University.
PUB | PDF
 
[1]
2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900053 OA
Beißner P (2011)
Existence of Arrow-Debreu Equilibrium with Generalized Stochastic Differential Utility. Working Papers. Institute of Mathematical Economics.; 447.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939436
Beißner P, Lin Q, Riedel F (2020)
Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility.
Mathematical Finance 30(3): 1073-1102.
PUB | DOI | WoS
 
[11]
2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933919
Beißner P, Riedel F (2019)
Equilibria Under Knightian Price Uncertainty.
Econometrica 87(1): 37-64.
PUB | DOI | WoS
 
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2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2921223
Beißner P, Riedel F (2018)
Non-implementability of Arrow-Debreu equilibria by continuous trading under volatility uncertainty.
Finance and Stochastics 22(3): 603-620.
PUB | DOI | WoS
 
[9]
2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930443 OA
Beißner P, Riedel F (2018)
Equilibria under Knightian Price Uncertainty . Center for Mathematical Economics Working Papers; 597.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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[8]
2017 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930436 OA
Beißner P, Lin Q, Riedel F (2017)
Dynamically Consistent α-Maxmin Expected Utility. Center for Mathematical Economics Working Papers; 593.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2016 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2903538 OA
Beißner P, Riedel F (2016)
Knight-Walras equilibria. Center for Mathematical Economics Working Papers; 558.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917108
Beißner P (2015)
Brownian equilibria under Knightian uncertainty.
MATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS 9(1): 39-56.
PUB | DOI | WoS
 
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2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901673 OA
Riedel F, Beißner P (2014)
Non-Implementability of Arrow-Debreu Equilibria by Continuous Trading under Knightian Uncertainty. Center for Mathematical Economics Working Papers; 527.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2901463 OA
Beißner P (2013)
Radner Equilibria under Ambiguous Volatility. Center for Mathematical Economics Working Papers; 493.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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[3]
2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2671731 OA
Beißner P (2013)
Coherent price systems and uncertainty-neutral valuation. Working Papers. Center for Mathematical Economics; 464.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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[2]
2013 | Bielefelder E-Dissertation | PUB-ID: 2681903 OA
Beißner P (2013)
Microeconomic theory of financial markets under volatility uncertainty.
Bielefeld: Bielefeld University.
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[1]
2011 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900053 OA
Beißner P (2011)
Existence of Arrow-Debreu Equilibrium with Generalized Stochastic Differential Utility. Working Papers. Institute of Mathematical Economics.; 447.
Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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