6 Publikationen

Alle markieren

  • [6]
    2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958792 OA
    Hölzermann, J. (2022): Term structure modeling under volatility uncertainty Mathematics and Financial Economics,16:(2): 317-343.
    PUB | PDF | DOI | WoS
     
  • [5]
    2021 | Bielefelder E-Dissertation | PUB-ID: 2959836 OA
    Hölzermann, J. (2021): Term Structure Modeling and the Pricing of Interest Rate Derivatives under Volatility Uncertainty. Bielefeld: Universität Bielefeld.
    PUB | PDF | DOI
     
  • [4]
    2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2956020
    Hölzermann, J. (2021): The Hull-White model under volatility uncertainty Quantitative Finance,21:(11): 1921-1933.
    PUB | DOI | WoS
     
  • [3]
    2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2941772 OA
    Hölzermann, J. (2020): Pricing Interest Rate Derivatives under Volatility Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | Dateien verfügbar
     
  • [2]
    2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2934840 OA
    Hölzermann, J.; Lin, Q. (2019): Term Structure Modeling under Volatility Uncertainty: A Forward Rate Model driven by G-Brownian Motion . Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     
  • [1]
    2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930378 OA
    Hölzermann, J. (2018): Bond Pricing under Knightian Uncertainty. A Short Rate Model with Drift and Volatility Uncertainty. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
    PUB | PDF
     

Suche

Publikationen filtern

Darstellung / Sortierung

Export / Einbettung