6 Publikationen

2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943342 OA
Kemper, A.; Schmeck, M. D.; Khripunova Balci, A. (2020): The Market Price of Risk for Delivery Periods: Pricing Swaps and Options in Electricity Markets. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2019 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2935585
Fanelli, V.; Schmeck, M. D. (2019): On the seasonality in the implied volatility of electricity options Quantitative Finance ,19:(8): 1321-1337.
PUB | DOI | WoS
 
2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935798 OA
Schmeck, M. D.; Schmidli, H. (2019): Mortality Options: the Point of View of an Insurer. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937756 OA
Piccirilli, M.; Schmeck, M. D.; Vargiolu, T. (2019): Capturing the power options smile by an additive two-factor model for overlapping futures prices. Bielefeld: Center for Mathematical Economics.
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2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912010
Borovkova, S.; Schmeck, M. D. (2017): Electricity price modeling with stochastic time change ENERGY ECONOMICS,63: 51-65.
PUB | DOI | WoS
 
2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2908022
Schmeck, M. D. (2016): PRICING OPTIONS ON FORWARDS IN ENERGY MARKETS: THE ROLE OF MEAN REVERSION'S SPEED INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE,19:(8):1650053
PUB | DOI | WoS
 

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