6 Publikationen

2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943342 OA
Kemper, A., Schmeck, M.D., Khripunova Balci, A.: The Market Price of Risk for Delivery Periods: Pricing Swaps and Options in Electricity Markets. Center for Mathematical Economics Working Papers, 635. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2020).
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2019 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2935585
Fanelli, V., Schmeck, M.D.: On the seasonality in the implied volatility of electricity options. Quantitative Finance . 19, 1321-1337 (2019).
PUB | DOI | WoS
 
2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935798 OA
Schmeck, M.D., Schmidli, H.: Mortality Options: the Point of View of an Insurer. Center for Mathematical Economics Working Papers, 616. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2019).
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937756 OA
Piccirilli, M., Schmeck, M.D., Vargiolu, T.: Capturing the power options smile by an additive two-factor model for overlapping futures prices. Center for Mathematical Economics Working Papers, 625. Center for Mathematical Economics, Bielefeld (2019).
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2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912010
Borovkova, S., Schmeck, M.D.: Electricity price modeling with stochastic time change. ENERGY ECONOMICS. 63, 51-65 (2017).
PUB | DOI | WoS
 
2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2908022
Schmeck, M.D.: PRICING OPTIONS ON FORWARDS IN ENERGY MARKETS: THE ROLE OF MEAN REVERSION'S SPEED. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE. 19, : 1650053 (2016).
PUB | DOI | WoS
 

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