6 Publikationen

2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943342 OA
A. Kemper, M. D. Schmeck, and A. Khripunova Balci, The Market Price of Risk for Delivery Periods: Pricing Swaps and Options in Electricity Markets, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2020.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935798 OA
M. D. Schmeck, and H. Schmidli, Mortality Options: the Point of View of an Insurer, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2019.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937756 OA
M. Piccirilli, M. D. Schmeck, and T. Vargiolu, Capturing the power options smile by an additive two-factor model for overlapping futures prices, Center For Mathematical Economics, Bielefeld, 2019.
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2019 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2935585
V. Fanelli, and M. D. Schmeck, “On the seasonality in the implied volatility of electricity options”, Quantitative Finance , 2019, 19, 1321-1337.
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2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912010
S. Borovkova, and M. D. Schmeck, “Electricity price modeling with stochastic time change”, ENERGY ECONOMICS, 2017, 63, 51-65.
PUB | DOI | WoS
 
2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2908022
M. D. Schmeck, “PRICING OPTIONS ON FORWARDS IN ENERGY MARKETS: THE ROLE OF MEAN REVERSION'S SPEED”, INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, 2016, 19, : 1650053.
PUB | DOI | WoS
 

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