6 Publikationen

2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943342 OA
Kemper A, Schmeck MD, Khripunova Balci A. The Market Price of Risk for Delivery Periods: Pricing Swaps and Options in Electricity Markets. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 635. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2020.
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2019 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2935585
Fanelli V, Schmeck MD. On the seasonality in the implied volatility of electricity options. Quantitative Finance . 2019;19(8):1321-1337.
PUB | DOI | WoS
 
2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935798 OA
Schmeck MD, Schmidli H. Mortality Options: the Point of View of an Insurer. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 616. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2019.
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2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937756 OA
Piccirilli M, Schmeck MD, Vargiolu T. Capturing the power options smile by an additive two-factor model for overlapping futures prices. Center for Mathematical Economics Working Papers. Vol 625. Bielefeld: Center for Mathematical Economics; 2019.
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2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912010
Borovkova S, Schmeck MD. Electricity price modeling with stochastic time change. ENERGY ECONOMICS. 2017;63:51-65.
PUB | DOI | WoS
 
2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2908022
Schmeck MD. PRICING OPTIONS ON FORWARDS IN ENERGY MARKETS: THE ROLE OF MEAN REVERSION'S SPEED. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE. 2016;19(8): 1650053.
PUB | DOI | WoS
 

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